Просадка в трейдинге: расчёт и восстановление

Просадка в трейдинге показывает, насколько стоимость счёта снизилась от ранее достигнутого пика. Чтобы понять процент в отчёте, нужно знать, какую кривую измеряют, за какой период и с какой частотой. Просадка средств на счёте на 20% и убыток 20% по отдельной сделке описывают разные ситуации. Разберём расчёт на одном примере и составим список проверок для реального отчёта.

Почему важно смотреть на средства, а не только на баланс

Баланс не включает текущий результат открытых позиций. Средства, или equity, учитывают их оценку, поэтому убыток может отражаться в средствах ещё до закрытия сделки. В расчёт платформы также могут входить кредит, комиссии и заблокированные суммы. Определения приведены в официальной справке MetaTrader 5; формулу конкретного поля нужно проверять.

Убыток открытой позиции считается относительно её входа. Просадка счёта сравнивает совокупную стоимость счёта с его прежним пиком. На неё влияют другие позиции, уже зафиксированные результаты и списания. В статье «Баланс и средства в отчёте торгового робота» есть пример, в котором эти кривые расходятся.

Расчёт просадки от пика до минимума

Ниже девять условных наблюдений equity в долларах США. Это учебные данные, а не история счёта New Hope и не прогноз доходности. Пополнений, выводов, кредита и заблокированных сумм нет. Каждое значение показывает стоимость счёта в момент наблюдения с учётом открытых позиций и уже отражённых расходов. Номера строк обозначают наблюдения, а не отдельные сделки.

Для каждой строки сохраняем наибольшее значение equity, достигнутое к этому моменту. Если этот пик положительный, используем формулы:

Просадка в деньгах = достигнутый пик equity − текущее equity.
Просадка (%) = просадка в деньгах ÷ достигнутый пик equity × 100.

Самое глубокое снижение в этой последовательности начинается с 11 000 долларов в строке 3 и заканчивается на 8 800 долларах в строке 6. Разница составляет 2 200 долларов, или 2 200 ÷ 11 000 × 100 = 20%. В строке 8 счёт возвращается к прежнему пику, а в строке 9 достигает нового. Текущая просадка становится нулевой, но максимальная историческая просадка за весь показанный период остаётся равной 20%.

Учебный пример без пополнений и выводов. Снижение на 2 200 долларов составляет 20% от пика; для возврата с 8 800 долларов потребуется рост на 25%.

Максимум в деньгах и процентах может не совпадать

Допустим, сначала счёт снизился с 10 000 до 8 000 долларов: потеря составила 2 000 долларов и 20%. Позже он упал с 20 000 до 17 000: это 3 000 долларов, но 15%. Второе снижение больше в деньгах, первое глубже в процентах. MetaQuotes отдельно описывает эти показатели просадки equity.

«Абсолютная просадка» тоже имеет отдельное значение. По определению отчёта истории MT5, Balance Drawdown Absolute измеряет снижение баланса ниже первоначального депозита. Точка отсчёта здесь другая. В нашей таблице приведено только equity, поэтому по ней нельзя определить этот показатель баланса.

Почему после просадки 20% нужен рост 25%

Процент снижения считается от прежнего пика, а процент восстановления от оставшейся суммы. Чтобы вернуться с 8 800 к 11 000 долларам, нужно заработать 2 200 ÷ 8 800 × 100 = 25%. Если d обозначает долю просадки и 0 ≤ d < 1, необходимая доля роста равна d ÷ (1 − d).

Таблица показывает арифметику без внешнего движения денег и не обещает восстановления. Пополнение может поднять стоимость счёта, хотя торговые убытки никуда не исчезли. Вывод снижает необработанную кривую, даже если убыточных сделок не было. При денежных переводах нужны журнал с датами и описание того, как отчёт учитывает эти операции.

Что проверить перед сравнением отчётов

Официальная справка Myfxbook разделяет просадку на конец дня, внутридневную и Growth Drawdown, то есть просадку кривой доходности. В статистике счёта показывается наибольшая из трёх, а график использует данные на конец дня и Growth Drawdown. Наш учебный расчёт не воспроизводит методику Myfxbook. Для проверки исходных данных используйте чек-лист проверки Myfxbook.

• Основа расчёта. Баланс или equity, валюта счёта, состав учтённых расходов.

• Границы периода. Запишите начальную и конечную даты. Исключение прежнего пика меняет результат расчёта.

• Частота наблюдений. Тики, внутридневные обновления или снимки на конец дня; есть ли пропуски. Между обновлениями средства могли опускаться ниже.

• Движение денег. Сверьте пополнения, выводы и корректировки и выясните, как отчёт отделяет их от торгового результата.

• Эпизод просадки. Сохраните даты пика, минимума и возврата к пику. Незавершённое восстановление так и обозначьте.

• Контекст. Уточните, это реальный счёт, демо или тест; проверьте открытые позиции, их объём и Profit Factor вместе с просадкой.

Маржинальные требования рассматривайте отдельно. В MT5 уровень маржи рассчитывается как equity ÷ маржа × 100, а не как снижение от прежнего пика. Пороги и правила проверяют в условиях конкретного брокера. Для планирования счёта пригодится расчёт капитала для торговли, а для результата отдельной позиции с учётом расходов есть статья о безубыточности сделки.

Частые вопросы

Какой процент просадки считается безопасным?

Единого безопасного значения нет. Историческая цифра зависит от полноты наблюдений, открытых позиций, используемого плеча и периода проверки. Максимум в прошлом не ограничивает будущие потери. Поэтому сравнивать только проценты без исходных условий недостаточно.

Может ли прибыльный счёт находиться в просадке?

Да. Средства могут оставаться выше первоначального депозита, но ниже пика, достигнутого позднее. Итоговая прибыль показывает результат за период, а просадка описывает снижение внутри этого периода. Важны оба показателя и последовательность событий.

Что подготовить для обсуждения отчёта New Hope PRO?

Укажите период, тип счёта и использованные настройки; приложите историю equity и журнал денежных операций. Сверьте контекст со страницей New Hope PRO и сравнивайте результаты на одной основе. Само название программы ничего не говорит о величине просадки конкретного счёта.

В кредитовании у слова drawdown другое значение. Его разбирает отдельная статья о drawdown в банковском деле и трейдинге.