Автоматическая торговля
Profit factor, или профит-фактор, отвечает на ограниченный вопрос: как соотносятся суммарные положительные и отрицательные результаты выбранных сделок. Он удобен для разбора отчёта, но не показывает порядок убытков, открытые позиции и количество попыток, из которых выбрали удачный тест.
Вместо поиска универсального «хорошего» значения разберём расчёт, два одинаковых показателя с разной просадкой и влияние расходов. Все числа ниже условные; они не относятся к торговым счетам New Hope.
Формула и границы расчёта
Profit factor = сумма положительных результатов / модуль суммы отрицательных результатов. В описании отчёта тестера MetaTrader 5 показатель определяется через Gross Profit и Gross Loss. Значение 1 означает равенство их величин.
Например, +$120, +$80, −$50 и −$50 дают сумму прибылей $200 и сумму убытков по модулю $100. PF равен 2, а денежная разница — $100. Это не означает удвоение депозита: начальная сумма счёта вообще не входит в формулу.
Сначала определите выборку: даты, инструмент, счёт, версию стратегии и способ объединения исполнений в сделки. Затем уточните расходы. Показатель выше 1 означает превышение выбранной суммы прибылей над выбранной суммой убытков, а не автоматически положительный результат после всех возможных затрат.
Одинаковый PF, разная концентрация потерь
Возьмём два коротких журнала. В каждом начальный баланс $10 000, нет вводов, выводов и открытых позиций между сделками. Указанные результаты уже учитывают все расходы примера. Мы наблюдаем баланс после каждой закрытой сделки; внутрисделочную equity эти числа не показывают.
Показатель | Журнал A | Журнал B |
|---|---|---|
Сделки, $ | +200, −100, +200, −100, +200, −100 | +600, −300 |
Прибыль, $ | 600 | 600 |
Убыток, $ | 300 | 300 |
Profit factor | 2 | 2 |
Итог, $ | +300 | +300 |
Макс. спад баланса, $ | 100 | 300 |
У B весь зафиксированный убыток приходится на одну сделку. У A он разделён на три, между которыми баланс обновляет максимум. Но если переставить те же результаты A так, чтобы сначала шли три прибыли, затем три убытка, просадка баланса тоже станет $300. PF и итоговая сумма не изменятся.
Следовательно, агрегированный коэффициент не хранит последовательность событий. Это не доказывает превосходство A: оба журнала слишком короткие для такого вывода. Пример лишь показывает, какие вопросы исчезают при сворачивании истории в одно число.
Как комиссии меняют показатель
Вернёмся к четырём результатам +120, +80, −50, −50. Теперь считаем их суммами до комиссии и условно назначаем по $10 расходов на каждую завершённую сделку. Получаются +110, +70, −60, −60. Сумма положительных результатов после комиссии — $180, отрицательных по модулю — $120; рассчитанный таким способом PF равен 1,5, а итог — $60.
Это отдельный расчёт с явно указанной методикой. В документации торгового отчёта MT5 поля Gross Profit/Gross Loss исключают комиссии и свопы, тогда как другие разделы учитывают их. Поэтому одинаковые названия на разных экранах требуют проверки определения. Уже включённый расход повторно не вычитают.
Если после расходов небольшая прибыль превращается в убыток, сделку нужно перенести в отрицательную группу, а не только уменьшить общую прибыль. Распределение расходов по частичным исполнениям тоже должно быть последовательным. Для сверки первичных данных используйте проверку заявок, фактических исполнений и расходов.
Большое значение и отсутствие убытков
Один выигрыш $100 и один убыток $10 дают PF 10. Ещё один убыток $90 уменьшает его до 1. Формула работала правильно в обоих случаях; изменилась крайне маленькая выборка. Высокое значение с небольшим знаменателем особенно важно читать вместе с перечнем сделок.
Если отрицательных результатов нет, знаменатель равен нулю и конечное отношение не определяется. Программа может показывать специальное значение или символ бесконечности. Это характеристика расчёта на этой выборке, а не доказательство отсутствия будущих убытков.
Открытые позиции также могут не входить в статистику закрытых сделок. Поэтому рядом с PF нужна проверка balance и equity: прибыльные закрытия могут соседствовать с текущим открытым убытком.
Чек-лист сравнения двух отчётов
Совпадают ли границы? Сравните даты, инструменты, валюту и тип счёта.
Что считается сделкой? Отдельное исполнение, частичное закрытие или весь цикл позиции могут давать разную группировку результатов.
Какие расходы включены? Запишите комиссию, финансирование и правила расчёта каждой группы.
Насколько полна история? Проверьте число сделок, распределение по времени, открытые позиции и пропуски.
Как шли потери? Смотрите последовательность, крупнейшую потерю и кривые капитала.
Как выбрали этот вариант? Нужны результаты неудачных кандидатов и условия независимой проверки.
Большое число сделок не делает их автоматически независимыми: несколько операций могут относиться к одной позиции или одному рыночному событию. А высокий PF лучшего из множества тестов требует проверки на данных вне разработки. Сравнение демо и реальной торговли дополнительно проясняет, какие исполнения вообще представлены в отчёте.
Что обсудить перед выбором программы
При рассмотрении NH PRO попросите пояснить конкретный отчёт: период, конфигурацию, учёт расходов и открытых позиций. Полезен не ответ «PF достаточно высокий», а возможность восстановить числитель, знаменатель и путь капитала. Это превращает рекламную цифру в проверяемое описание прошлого результата.
Больше статей
