Баланс счёта может расти, пока общая стоимость счёта снижается. Такое возможно, когда робот закрывает прибыльные сделки, а убыточная позиция остаётся открытой. Чтобы понять отчёт, нужны не только результаты завершённых операций, но и состояние счёта в те же моменты времени.

Разберём условный журнал с открытым убытком и пополнением. Он помогает проверить, что именно показывает кривая, какие изменения связаны с торговлей и какие — с движением денег. Это учебная арифметика, а не история счёта New Hope или прогноз доходности.

Что показывают balance и equity

Balance обычно отражает проведённые по счёту операции, включая результат закрытых сделок и денежные поступления. Equity учитывает также текущую оценку открытых позиций. Однако правила конкретного поля важнее общего названия: в описании торгового отчёта MetaTrader 5 учитываются дополнительные компоненты, включая кредит, комиссии и заблокированные суммы.

Для следующего примера специально принимаем упрощение: кредитов, блокировок и валютной переоценки нет; все указанные закрытые результаты уже включают расходы. Тогда equity равно балансу плюс результат открытых позиций. Это условие нашего журнала, а не универсальная формула для любой платформы.

Журнал: прибыльные закрытия и открытый убыток

Начальный счёт — $10 000. Сначала завершённые сделки принесли $600. Затем появилась открытая позиция с текущим убытком $1 400. После этого владелец внёс $2 000, а позже закрыл позицию по цене её последней оценки, без дополнительных расходов. События идут строго в указанном порядке.

В третьей строке баланс выше начального, но equity уже ниже него на $800. В четвёртой строке баланс выглядит ещё лучше, однако причина скачка — пополнение. Закрытие позиции в пятой строке уменьшает баланс, но при наших допущениях не меняет equity: убыток уже был отражён в оценке счёта.

Поэтому момент фиксации убытка не обязательно совпадает с моментом его экономического возникновения. Если смотреть только на закрытые сделки, одно и то же ухудшение сначала окажется невидимым, а затем появится резким скачком.

Как отделить результат от пополнений

На конец примера на счёте $11 200. Изменение относительно начальных $10 000 составляет +$1 200, но торговый результат с учётом внесённых $2 000 равен 11 200 − 10 000 − 2 000 = −$800. Его можно получить и суммой результатов: +600 − 1 400.

В журнале только одно пополнение и нет выводов. В общем денежном согласовании отдельно учитывают внесения, выводы, начисления и списания, проверяя назначение каждой записи. Такой расчёт даёт денежный результат. Он ещё не задаёт корректную процентную доходность: для неё нужны выбранная методика и время денежных потоков.

Пополнение нельзя называть прибылью робота, а вывод — торговым убытком. Если отчёт показывает процент роста, выясните, как сервис обрабатывает эти события. Сравнивать два процента без одинакового метода расчёта часто бессмысленно.

Где скрывается просадка

До пополнения equity в примере упала с $10 600 до $9 200: на $1 400, или примерно 13,21% от указанного пика. Баланс в этот промежуток не изменился. Это одна из причин смотреть две кривые одновременно.

В описании отчёта тестера MT5 просадки balance и equity разделены. Для своего отчёта запишите, какая кривая, начальная точка и частота наблюдений использованы. Снимок в конце дня может пропустить внутридневное ухудшение, а изменение отчётного периода — исключить прежний пик.

Этот пример показывает наблюдавшееся падение, но не доказывает, что оно было максимальным между снимками. Восстановить пропущенную историю из одной итоговой цифры нельзя. Аналогично, большой profit factor закрытых сделок не описывает автоматически открытый риск.

Что запросить вместе с графиком

• Одинаковый период для истории сделок, balance и equity.

• Начальный и конечный снимки открытых позиций.

• Все пополнения, выводы и корректировки с датами и назначением.

• Указание валюты отчёта и правил переоценки.

• Описание включённых комиссий и других расходов.

• Частоту обновления графика и известные пропуски данных.

Сопоставляйте события по времени. Если в журнале есть закрытие части позиции, проверьте, как оно попало в статистику сделок и остаток позиции. При расхождении начните с конкретной операции: проверка заявок, исполнений и расходов помогает восстановить её денежный результат.

Как использовать вывод при оценке робота

Сначала согласуйте журнал, затем обсуждайте стратегию. Если баланс растёт, а equity устойчиво отстаёт, выясните, какие позиции создают разрыв и сколько времени они открыты. Сам разрыв не раскрывает причину: нужны состав позиций, цены оценки и последовательность операций.

Для исторического отчёта дополнительно проверьте разделение разработки и проверки вне выборки. Для текущего счёта отметьте, является ли среда реальной или демонстрационной: различия разобраны в материале о демо и реальной торговле.

Если рассматриваете NH PRO, используйте инструкцию NH PRO 1.5.24 для обсуждения настройки и контроля. Полезный вопрос к поставщику — не только «сколько заработал робот», но и «какие позиции и денежные потоки объясняют разницу между двумя кривыми».

Связанные материалы: контекст и архивные примеры чтения отчётов

Разные показатели отвечают на разные вопросы. Архивные записи ниже помогают выбрать предмет проверки: базу процента, период, валюту или путь просадки; сами заявления о результате не становятся подтверждёнными от ссылки на них.

• Значения drawdown в банке и торговле — Терминологический контекст перед расчётами.

• Архив заявления «130%» — База процента и открытые позиции.

• Архив заявления Black Swan «153%» — Путь риска и восстановление после снижения.

• Архив заявления «105%» — Числитель, знаменатель и денежные потоки.

• Архив заявления «34% за день» — Границы короткого периода наблюдения.

• Архив отчёта в GBP — Валюта отчёта и пересчёт сумм.