Анализ корма LMAX 2021 New Hope
Это New Hope Inc., и сегодня мы поговорим о фиде данных Lmax. Мы общаемся с нашими клиентами, и многие замечают, что наш поток Lmax намного быстрее, чем те, с которыми они работали раньше. И это действительно так: у нас связаны отдельные условия, где мы одними из первых получаем данные «без обработки до общего распределения котировок» клиентам.
Недавно к нам обратился клиент, который утверждал, что у него Lmax будет намного быстрее, чем у нас. Якобы он получает данные о FIX API за 10,000 долларов в месяц и это лучший продукт от LMAX. Мы попросили его предоставить доступ, чтобы мы могли записывать данные в реальном времени и проверять их. С его разрешения мы публикуем несколько примеров, на которых отчетливо виден результат теста.
ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОИЗВОДИЛИСЬ НА ОДНОМ СЕРВЕРЕ.
Разберем полученные данные более подробно:
Слева мы видим данные нашего подключения, а справа от FIX API клиент. Мы нашли место, где произошло небольшое изменение цены всего на 0.7 пункта за короткий период времени. Мы проверяли котировки как на важных новостях, так и на закрытии рынков. Разница всегда была примерно одинаковой.
Слева он увеличивается на 0.7 в 14:30: 21.726. Если вы посмотрите более подробно, то заметите, что основное изменение цены составило 707 мс.
Справа цена изменилась на 14:30: 21.751. То есть он как минимум на 25 мс быстрее (751 мс - 726 мс). А если учесть основное изменение цены, то это 44 мс (751 мс - 707 мс). Мы не думаем, что стоит объяснять, что 25 мс или 41 мс - это много для HFT. trading.
Давайте посмотрим на другой инструмент - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), где был явный trading сигнал.
Слева находятся цитаты из нашего источника Lmax, а справа от FIX API клиент. Цена изменилась на 1.2 пункта. При среднем спреде по этому инструменту 0.5-0.7 это 100% сигнал для робота.
Наша цена изменилась с 14: 22: 50.409 на 14: 22: 50: 461 на 1.2 пункта.
Справа мы видим, что цена изменилась с 14: 22: 50.452 до 14: 22: 50.562 на 1.1 пункта.
Теперь посмотрим, что наши данные были быстрее, чем данные клиента на 101 мс (562 мс - 461 мс). И это без учета того, что цена в нашем потоке данных постепенно менялась на интервале 53 мс.
Когда мы проверили 2 потока данных в новостях, опережение достигло 150 мс.
Мы публикуем эту статью, чтобы подтвердить отзывы наших клиентов. Если FIX API поток от клиента был быстрее, тогда мы сразу его подключали и сообщали об этом клиентам.
Также отметим, что этот поток Lmax нам не так интересен. Уже более года мы проверяем, собираем и тестируем новый сборный поток Top of the Book. Подробнее об этом вы можете узнать из видео на нашем YouTube-канале. Его пока нет в продаже и все также намного шустрее других стримов, иногда до 3-5 секунд.
Желаем всем прибыльной торговли!