Определение проскальзывания и его значение для трейдеров

На данный момент многим начинающим трейдерам интересно найти оптимальные алгоритмы для торговли на Форекс, однако заключать сделки на выгодных условиях не всегда возможно из-за такого торгового явления, как проскальзывание. Каково значение проскальзывания? Предполагается, что транзакция не соответствует финансовым ожиданиям трейдера. На самом деле, заказ обычно исполняется по цене, отличной от той, по которой трейдер изначально хотел закрыть сделку.

В нашем сегодняшнем обзоре вы подробно познакомитесь с понятием проскальзывания при торговле валютой на Форекс. Понимание того, как это происходит и что вызывает проскальзывание, поможет вам правильно планировать вашу стратегию торговли на Форекс, чтобы контролировать проскальзывание и даже минимизировать его. Конечно, большинство трейдеров хотели бы избавиться от этого раздражающего и огорчающего явления совсем, но насколько это реально, вы также узнаете из нашей статьи.

Итак, более конкретно, суть проскальзывания на Форекс заключается в разнице цен относительно того, какие индикаторы были приведены трейдеру на момент закрытия сделки и какова была ожидаемая цена, когда ордер был отправлен. Понятие проскальзывания можно рассматривать в двух основных аспектах: с точки зрения убытков для трейдера и с психологической позиции. Проскальзывание не только снижает способность валюты к покупке и продаже, то есть ликвидность, но и оказывает демотивирующее влияние на человека.

Естественно, существование этого явления воспринимается трейдерами как проблема, поэтому многие пытаются решить ее, настраивая различные параметры программного обеспечения, чтобы нейтрализовать этот негативный момент при торговле на Форекс. Значительное количество пользователей также считает, что при правильном выборе брокера можно либо совершенно избежать проскальзывания на Форекс, либо добиться его значительного уменьшения.

Объективная оценка проскальзывания на Форекс

Строго говоря, проскальзывание считается неизбежным явлением, свойственным любому рынку, будь то торговля на рынке ценных бумаг или валютной платформе Форекс. Эксперты согласны с тем, что проскальзывание не может быть отнесено ни к полностью негативным, ни к положительным тенденциям, так как разница между ожидаемыми и фактическими ценами в любом случае рассматривается как проскальзывание. Должен ли средний трейдер опасаться этого?

Из-за того, что проскальзывание — это естественный процесс, любой трейдер должен быть эмоционально готов к этому развитию событий. Новичкам часто говорят о невозможности полного “избежания” проскальзывания на Форекс. Это следует принять спокойно, без лишней драмы, потому что проскальзывание — это всего лишь издержки вашего бизнеса. Это явление минимизируется при торговле с лимитными ордерами и валютными парами с высоким объемом.

Следует понимать, что проскальзывание на Форекс проявляется в периоды максимальной волатильности при использовании рыночных ордеров. Скажем, исполнение объема рыночного ордера требует большого объема, соответственно, но выбранной трейдером цене не хватает объема, и поэтому невозможно удержать спред относительно покупки и продажи. Важно для новичка-инвестора понимать, что спред понимается как разница между ценами покупки (Ask) и продажи (Bid).

Из-за большей склонности к проскальзыванию на Форекс рыночные ордера очевидно несут в себе такой риск. Опытные трейдеры рекомендуют прибегать к использованию лимитных ордеров для безупречного выхода из прибыльных сделок. Если вам нужно быстро войти в позицию и быстро выйти, то будет более целесообразно использовать рыночный ордер. В этом сценарии вам нужно смириться с неизбежным проскальзыванием, которое сопровождает мгновенную торговлю на Форекс.

Сделки, совершенные с лимитными ордерами, подразумевают избегание проскальзывания на Форекс, но в этом случае существует вероятность того, что сделка не будет исполнена, особенно если цена не вернется к лимитному значению. В ситуациях, когда рыночные изменения наблюдаются как более динамичные, риск неисполнения сделки по лимитному ордеру возрастает. А это, в свою очередь, сильно ограничивает период времени, который необходим для закрытия ордера по ожидаемой цене.

Проскальзывание при использовании рыночных ордеров

Таким образом, на основе представленной выше информации, можно ли утверждать, что торговля на Форекс с брокером без проскальзывания — это реальность? Как мы уже отмечали ранее, только торговля с рыночными ордерами может привести к проскальзыванию. В этой связи мы предлагаем вам ознакомиться с основными типами рыночных ордеров, которые несут вероятность того, что трейдер может согласиться на цену продавца. Среди них следующие:

Основные моменты

• трейдер готов покупать и продавать по самой высокой цене, поступающей от продавца валюты — это Рыночная покупка;

• трейдер согласен продавать по самой высокой цене, предложенной покупателями — это Рыночная продажа;

• Рыночная покупка откладывается во времени и устанавливается по цене выше текущей — это Стоп на покупку;

• Рыночная продажа также откладывается на некоторое время, поскольку она размещается ниже текущей цены на данный момент — это Стоп на продажу;

• Рыночная покупка и Рыночная продажа, ожидающие закрытия текущей открытой позиции, — это Стоп-лосс.

Ордера, которые мы перечислили, могут привести к проскальзыванию на Форекс, так как у них есть одна общая особенность. Все они индивидуально предназначены для исполнения ордера по оптимальной, наилучшей возможной цене. Это относится к ценам, доступным для исполнения ордера прямо сейчас. Тем не менее, это понятие довольно условно, так как ваши ожидания по наилучшей цене могут отличаться от реальности валютной торговли на рынке Форекс.

Анализ проскальзывания.

Какие факторы влияют на величину проскальзывания на Форекс?

Многие трейдеры пытаются предсказать потенциальный размер проскальзывания, чтобы минимизировать риски и избежать слишком значительных потерь. Эта тема особенно интересна для тех, кто придерживается такой стратегии торговли на Форекс, как скальпинг. Краткосрочная торговля обычно не приносит больших прибылей, так что проскальзывание может отменить даже незначительную прибыль при использовании алгоритма стоп-лосс. Чтобы знать вероятные причины проскальзывания, обратите внимание на:

Факторы

• ликвидность торга;

• волатильность самого рынка;

• метод, который брокер выбирает для работы с ордерами;

• тип счёта, установленный трейдером.

Эти параметры могут оказывать влияние на величину проскальзывания на Форекс, и трейдер должен учитывать наличие таких факторов перед тем, как непосредственно начать торговлю. Например, волатильность рынка определяет величину колебаний цены. Ликвидность валюты, а также активность сторон в совокупности влияют на волатильность. Величина проскальзывания на Форекс также будет непосредственно связана с волатильностью и ликвидностью рынка.

Перед началом торговли на Форекс любой трейдер имеет выбор между различными типами счетов. Основное отличие здесь заключается в скорости сделки. Как правило, базовые пакеты для создания счета не отличаются особыми требованиями к размеру депозита и кредитному плечу. Скорость, соответственно, на таких счетах не будет самой высокой, так что даже тип торгового счета влияет на величину проскальзывания на Форекс.

Величина проскальзывания на Форекс также зависит от брокера, а именно от того, как он обрабатывает ордера. Наиболее распространены два алгоритма обработки, которые включают “Мгновенное исполнение” и “Рыночное исполнение”. Как они отличаются и можете ли вы почувствовать эту разницу на практике? Мгновенное исполнение предполагает, что реальный рынок не видит ордера трейдеров. В жаргоне это пространство называется “кухня”, а сторона, заинтересованная в том, чтобы причинить вам убытки, — “кухонный брокер”.

Что касается рыночного исполнения, то в этой ситуации величина проскальзывания на Форекс может быть меньше из-за реальности рынка, на котором вы торгуете. Таким образом, позиция открывается на основе реальной картины рынка. Конечно, могут возникать реквоты, когда трейдеру приходится пересматривать цену по своему ордеру по запросу брокера. Это обстоятельство может повлиять на величину проскальзывания на Форекс, к которому вам нужно быть внутренне готовым.

Как сформировать адекватное отношение к проскальзыванию на Форекс?

В нашем обзоре мы познакомили вас с основными понятиями, связанными с темой проскальзывания. Как было установлено аналитиками, это явление сопутствует торговле на всех рынках, хотя иногда в этом контексте внимание сосредоточено на рынках с неактивной, вялой торговлей. Форекс, конечно, не является одним из них, поскольку ежедневная деятельность любого трейдера может напоминать настоящие американские горки с динамическими взлетами и падениями.

Многие процессы в области валютной торговли на Форекс должны проводиться с максимальным заглушением эмоций со стороны трейдера. Ситуация с проскальзыванием не исключение, в которой также необходимо оставлять все чувства и переживания вне вашей профессиональной деятельности на валютной бирже. Психологическая готовность и внутреннее принятие самой вероятности неблагоприятного исхода — это лучшая профилактика возможных разочарований.

Кроме того, такое поведение тренирует силу воли трейдера, укрепляет его нервную систему и оставляет пространство для принятия обоснованных и взвешенных решений относительно сделок на Форекс. В любом виде бизнеса всегда есть место для риска и неудачи, и даже самые успешные предприниматели, которые смогли построить настоящие бизнес-империи с нуля, многократно сталкивались с финансовыми потерями. Возможно, нам есть чему поучиться у них. По крайней мере, вы можете взять на заметку философское отношение к такому явлению, как проскальзывание, и уверенно продолжать торговлю на Форекс.