Analyse LMAX-feed 2021 New Hope
Dit is New Hope Inc. en vandaag gaan we het hebben over datafeed Lmax. We communiceren met onze klanten en velen merken dat onze Lmax-stream veel sneller is dan degenen met wie ze eerder hebben gewerkt. En dit is echt zo: we hebben aparte voorwaarden aangesloten, waarbij we als een van de eersten gegevens ontvangen “zonder verwerking vóór de algemene verspreiding van offertes” aan klanten.
Onlangs werden we benaderd door een klant die beweerde dat hij Lmax veel sneller zou hebben dan de onze. Naar verluidt ontvangt hij gegevens over de FIX API voor $ 10,000 per maand en dit is het beste product van LMAX. We vroegen hem om toegang te verlenen, zodat we gegevens in realtime konden vastleggen en bekijken. Met zijn toestemming publiceren we verschillende voorbeelden waarbij het testresultaat duidelijk zichtbaar is.
ALLE TESTS ZIJN UITGEVOERD OP DE ENE SERVER.
Laten we de ontvangen gegevens in meer detail analyseren:
Aan de linkerkant zien we de gegevens van onze verbinding, en aan de rechterkant van de FIX API cliënt. We hebben een plek gevonden waar in korte tijd een kleine prijswijziging plaatsvond van slechts 0.7 pips. We hebben de koersen zowel op groot nieuws als op het sluiten van markten gecontroleerd. Het verschil was altijd ongeveer hetzelfde.
Aan de linkerkant stijgt het met 0.7 om 14:30: 21.726. Als u meer in detail kijkt, zult u opmerken dat de belangrijkste prijswijziging 707 ms was.
Aan de rechterkant veranderde de prijs om 14:30: 21.751. Dat wil zeggen, het is minstens 25 ms sneller (751 ms - 726 ms). En als we rekening houden met de belangrijkste prijsverandering, dan is dit 44 ms (751 ms - 707 ms). We denken niet dat het de moeite waard is om uit te leggen dat 25ms of 41ms veel is voor HFT trading.
Laten we eens kijken naar een ander instrument - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), waar er een duidelijk was trading signaal.
Links staan citaten uit onze bron Lmax en rechts van de FIX API cliënt. De prijs veranderde met 1.2 punten. Met een gemiddelde spreiding van 0.5-0.7 voor dit instrument is dit een 100% signaal voor de robot.
Onze prijs veranderde van 14: 22: 50.409 naar 14: 22: 50: 461 met 1.2 punten.
Aan de rechterkant zien we dat de prijs met 14 punten is veranderd van 22: 50.452: 14 naar 22: 50.562: 1.1.
Laten we nu eens kijken dat onze gegevens 101 ms (562 ms - 461 ms) sneller waren dan de klantgegevens. En dit zonder rekening te houden met het feit dat de prijs geleidelijk veranderde over een interval van 53 ms in onze datastroom.
Toen we 2 datastromen op het nieuws controleerden, bereikte de voorsprong 150 ms.
We publiceren dit artikel om de feedback van onze klanten te bevestigen. Als het FIX API stream van de klant was sneller, dan zouden we het onmiddellijk verbinden en de klanten hierover informeren.
Merk ook op dat deze Lmax-stream voor ons niet zo interessant is. Al meer dan een jaar controleren, monteren en testen we de nieuwe geprefabriceerde Top of the Book-stream. Hierover leest u meer in de video op ons YouTube-kanaal. Het is nog steeds niet te koop en alles is ook veel sneller dan andere streams, soms wel 3-5 seconden.
We wensen jullie allemaal een winstgevende transactie!