Analyysi LMAX -syöte 2021 New Hope
Tämä on New Hope Inc. ja tänään aiomme ottaa huomioon tietosyötteen Lmax. Kommunikoimme asiakkaidemme kanssa ja monet huomaavat, että Lmax -streamimme on paljon nopeampi kuin ne, joiden kanssa he ovat työskennelleet aiemmin. Ja näin on todellakin: meillä on erilliset ehdot, joissa olemme ensimmäisten joukossa vastaanottamassa tietoja "ilman käsittelyä ennen tarjousten yleistä jakelua" asiakkaille.
Äskettäin meihin otti yhteyttä asiakas, joka väitti, että hänellä olisi Lmax paljon nopeammin kuin meidän. Väitetään, että hän saa tietoja FIX API 10,000 XNUMX dollaria kuukaudessa ja tämä on LMAX: n paras tuote. Pyysimme häntä antamaan pääsyn, jotta voimme tallentaa tietoja reaaliajassa ja tarkistaa ne. Hänen luvallaan julkaisemme useita esimerkkejä, joissa testitulos on selvästi nähtävissä.
KAIKKI TESTIT TEHDÄ YKSI PALVELIN.
Analysoidaan vastaanotetut tiedot tarkemmin:
Vasemmalla puolella näemme yhteytemme tiedot ja sen oikealla puolella FIX API asiakas. Olemme löytäneet paikan, jossa hinta muuttui vain 0.7 pistettä lyhyessä ajassa. Olemme tarkistaneet tarjoukset sekä suurista uutisista että markkinoiden sulkemisesta. Ero oli aina suunnilleen sama.
Vasemmalla se nousee 0.7 kohdalla 14: 30: 21.726. Jos tarkastelet tarkemmin, huomaat, että pääasiallinen hintamuutos oli 707 ms.
Oikealla hinta muuttui klo 14: 30: 21.751. Toisin sanoen se on vähintään 25 ms nopeampi (751 ms - 726 ms). Ja jos otetaan huomioon tärkein hintamuutos, se on 44 ms (751 ms - 707 ms). Mielestämme ei ole syytä selittää, että 25 ms tai 41 ms on paljon HFT: lle trading.
Katsotaanpa toista instrumenttia - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), jossa oli selkeä trading signaali.
Vasemmalla on lainauksia lähteestämme Lmax, ja oikealla puolella FIX API asiakas. Hinta muuttui 1.2 pistettä. Kun tämän instrumentin keskimääräinen leviäminen on 0.5-0.7, tämä on 100-prosenttinen signaali robotille.
Hintamme muuttui 14: 22: 50.409: stä 14: 22: 50: 461: een 1.2 pistettä.
Oikealla näemme, että hinta muuttui 14: 22: 50.452: sta 14: 22: 50.562 1.1 pisteellä.
Katsotaan nyt, että tietomme olivat nopeammat kuin asiakastiedot 101 ms: lla (562 ms - 461 ms). Ja tässä ei oteta huomioon sitä tosiasiaa, että hinta muuttui asteittain 53 ms: n välein tietovirrassamme.
Kun tarkistimme 2 datavirtaa uutisista, lyijy oli 150 ms.
Julkaisemme tämän artikkelin vahvistaaksemme asiakkaidemme palautetta. Jos FIX API suoratoisto asiakkaalta oli nopeampi, sitten yhdistimme sen välittömästi ja ilmoitimme siitä asiakkaille.
Huomaa myös, että tämä Lmax-virta ei ole niin mielenkiintoinen meille. Yli vuoden ajan olemme tarkistaneet, koottaneet ja testanneet uutta valmiita Top of the Book -virtoja. Näet lisää tästä YouTube-kanavamme videossa. Se ei vieläkään ole myynnissä, ja kaikki on myös paljon nopeampi kuin muut virrat, joskus jopa 3-5 sekuntia.
Toivotamme teille kaikille kannattavaa kauppaa!