分析 LMAX 饲料 2021 New Hope
这是 New Hope Inc.，今天我们将讨论数据馈送 Lmax。 我们与客户沟通，许多人注意到我们的 Lmax 流比他们以前合作的人要快得多。 事实确实如此：我们有单独的条件连接，我们是第一个接收数据的人之一，“在向客户普遍分发报价之前不进行处理”。
最近，有一位客户与我们联系，该客户声称他的Lmax比我们的Lmax快得多。 据称，他收到了有关 FIX API 每月10,000美元，这是LMAX最好的产品。 我们要求他提供访问权限，以便我们可以实时记录数据并将其签出。 在他的允许下，我们正在发布几个示例，这些示例中的测试结果清晰可见。
所有测试均在一台服务器上进行。
让我们更详细地分析接收到的数据：
在左侧，我们从连接中看到数据，在右侧 FIX API 客户。 我们发现了一个地方，在短时间内价格仅变化了0.7个基点。 我们已经检查了大新闻和市场关闭时的报价。 差异始终大致相同。
在左侧，它在0.7：14：30上升21.726。 如果您查看更多详细信息，您会注意到主要的价格变化是707毫秒。
在右侧，价格更改为14：30：21.751。 也就是说，它至少快25毫秒（751毫秒– 726毫秒）。 如果考虑到主要的价格变化，则为44毫秒（751毫秒– 707毫秒）。 对于HFT，我们认为不值得解释25ms或41ms太多了 trading.
让我们看一下另一种仪器– Tech100（NQ，US100，NasDaq）， trading 信号。
左边是我们的来源Lmax的引号，右边是 FIX API 客户。 价格变动了1.2点。 该仪器的平均点差为0.5-0.7，对于机器人而言，这是100％的信号。
我们的价格从14：22：50.409变为14：22：50：461 1.2点。
在右侧，我们看到价格从14：22：50.452变为14：22：50.562 1.1点。
现在让我们看一下，我们的数据比客户端数据快101毫秒（562毫秒– 461毫秒）。 而且这没有考虑到价格在我们的数据流中在53毫秒的间隔内逐渐变化的事实。
当我们检查新闻中的2个数据流时，领先时间达到了150毫秒。
我们发布本文以确认来自客户的反馈。 如果 FIX API 来自客户端的视频流速度更快，那么我们将立即将其连接并通知客户端。
另请注意，此Lmax流对我们而言并不那么有趣。 一年多来，我们一直在检查，组装和测试新的预制书本流。 您可以在我们的YouTube频道的视频中看到有关此内容的更多信息。 它仍然没有出售，并且所有内容都比其他流媒体快得多，有时长达3-5秒。
祝大家交易有利可图！