Analys LMAX feed 2021 New Hope
Detta är New Hope Inc. och idag kommer vi att ta hand om dataflöde Lmax. Vi kommunicerar med våra kunder och många märker att vår Lmax -ström är mycket snabbare än de som de arbetade med tidigare. Och det är verkligen så: vi har separata villkor kopplade, där vi är en av de första som tar emot data "utan behandling innan den allmänna distributionen av offert" till klienter.
Nyligen kontaktades vi av en klient som hävdade att han skulle ha Lmax mycket snabbare än vår. Enligt uppgift får han uppgifter om FIX API för 10,000 XNUMX dollar i månaden och detta är den bästa produkten från LMAX. Vi bad honom att ge åtkomst så att vi kunde spela in data i realtid och kolla in den. Med hans tillstånd publicerar vi flera exempel där testresultatet är tydligt synligt.
ALLA TEST FÖRES PÅ EN SERVER.
Låt oss analysera de mottagna uppgifterna mer detaljerat:
Till vänster ser vi data från vår anslutning och till höger om FIX API klient. Vi har hittat en plats där det skedde en liten prisförändring på bara 0.7 punkter på kort tid. Vi har kontrollerat offerten både på stora nyheter och på stängning av marknader. Skillnaden var alltid ungefär densamma.
Till vänster stiger den med 0.7 vid 14:30: 21.726. Om du tittar mer detaljerat kommer du att märka att huvudprisförändringen var 707 ms.
Till höger ändrades priset klockan 14: 30: 21.751. Det vill säga det är minst 25 ms snabbare (751 ms - 726 ms). Och om vi tar hänsyn till huvudprisförändringen är detta 44 ms (751 ms - 707 ms). Vi tycker inte att det är värt att förklara att 25ms eller 41ms är mycket för HFT trading.
Låt oss titta på ett annat instrument - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), där det fanns ett tydligt trading signal.
Till vänster finns citat från vår källa Lmax och till höger om FIX API klient. Priset ändrades med 1.2 poäng. Med en genomsnittlig spridning på 0.5-0.7 för detta instrument är detta en 100% signal för roboten.
Vårt pris ändrades från 14: 22: 50.409 till 14: 22: 50: 461 med 1.2 poäng.
Till höger ser vi att priset ändrades från 14: 22: 50.452 till 14: 22: 50.562 med 1.1 poäng.
Låt oss nu se att våra data var snabbare än klientdata med 101 ms (562 ms - 461 ms). Och detta utan att ta hänsyn till det faktum att priset gradvis förändrades över ett intervall på 53 ms i vår dataström.
När vi kollade två dataströmmar på nyheterna nådde ledningen 2 ms.
Vi publicerar den här artikeln för att bekräfta feedback från våra kunder. Om FIX API strömmen från klienten var snabbare, då skulle vi ansluta den omedelbart och informera klienterna om det.
Observera också att denna Lmax-ström inte är så intressant för oss. I över ett år nu har vi kollat, monterat och testat den nya prefabricerade Top of the Book-strömmen. Du kan se mer om detta i videon på vår YouTube-kanal. Det är fortfarande inte till salu och allt går också mycket snabbare än andra strömmar, ibland upp till 3-5 sekunder.
Vi önskar er alla en lönsam handel!