LMAX и New Hope PRO: почему больше тиков не значит быстрее

При выборе быстрых котировок часто смотрят на TPS, количество тиков в секунду. Чем больше число, тем быстрее кажется поток. Но для торговли важно другое: как быстро программа получает изменение цены. Разберём эту разницу на простом расчёте и покажем, как она связана с мультифидом New Hope PRO.

Что показывает TPS

В этой статье под TPS мы понимаем количество обновлений котировок за секунду. Например, если за 10 секунд пришло 10 000 обновлений, средняя частота составит 1000 TPS.

Однако сначала стоит уточнить, что именно считает программа. Одни счётчики учитывают все сообщения от источника, другие только изменения лучшей цены покупки и продажи, Bid и Ask. В общий счётчик могут попадать данные по нескольким инструментам. Сравнивать его с частотой обновления одной валютной пары некорректно.

В описаниях торговых систем сокращение TPS также используют для транзакций в секунду. Это другая характеристика. Например, в описании технологии LMAX отдельно приведены производительность системы и время обработки заявок. По этим цифрам нельзя узнать, за сколько котировка дойдёт до вашего терминала.

Почему 1000 TPS не означают задержку в 1 мс

Если поток передаёт 1000 обновлений в секунду, на одно обновление в среднем приходится 1 / 1000 = 0,001 секунды, то есть 1 мс. Но это интервал между обновлениями. Он ничего не говорит о том, сколько времени прошло с изменения цены до её получения программой.

Представьте: сообщения задержались в очереди, а затем пришли большой пачкой. Счётчик TPS покажет высокое значение, хотя часть котировок уже устарела. Другой поток может передавать меньше обновлений, но раньше сообщать о нужном изменении цены.

Поэтому выражение «быстрее на 1000 тиков» не объясняет реальное преимущество. Понятнее сказать: «В этом замере одна и та же информация пришла по второму потоку на 3,2 мс раньше». Такой вывод можно проверить по журналу, если известно, где и как записывалось время. Подробнее о точности таких измерений можно прочитать в техническом описании односторонней задержки IETF.

Пример: тиков меньше, а цена приходит раньше

Возьмём условные цифры, чтобы показать разницу. Это не результаты тестирования New Hope или LMAX. Наблюдаем за двумя потоками 10 секунд. Для примера считаем, что они передают одно и то же изменение цены, а часы источника и получателя синхронизированы.

Поток A передал в пять раз больше обновлений. Но по потоку B нужная информация пришла на 40 − 4 = 36 мс раньше. Высокий TPS в этом примере не дал преимущества по времени.

Слева показано количество обновлений в секунду, справа время доставки одного изменения цены. Эти показатели нельзя подменять друг другом.

На практике можно записывать время прихода обоих потоков на одном сервере. Так будет видно, какой из них раньше доставил одинаковую информацию. А чтобы узнать полную задержку от источника до сервера, понадобится ещё точное время отправки. Если часы не синхронизированы, разницу их показаний легко принять за задержку передачи.

Можно ли считать LMAX самым быстрым источником

Одного названия LMAX для такого вывода недостаточно. Нужно знать, какое подключение используется, какие данные оно передаёт и где находится сервер, который их получает. На сайте LMAX описаны разные варианты доступа и интервалы обновления, в том числе 1, 10 и 100 мс. Выбранный интервал не означает, что каждую миллисекунду обязательно появится новая цена или что данные дойдут до клиента за это время.

При сравнении также важны инструмент, API или торговая платформа, данные стакана и настройки потока. Причём на разных форекс-площадках цены могут меняться по разным причинам. Если одна площадка отреагировала раньше другой, это ещё не показывает, какая часть разницы связана именно с передачей данных по сети.

Поэтому полезнее выяснить, какой поток раньше показывает изменения цены в вашей конфигурации. Результат может меняться в зависимости от инструмента и ситуации на рынке. Одного большого счётчика TPS для выбора недостаточно.

Как это связано с New Hope PRO: смотрим видео

Ещё в 2024 году мы показывали мультифид New Hope PRO: несколько быстрых потоков котировок в одной программе. На отметке 6:58 показываем работу на счёте LMAX. На экране видна история с прибыльными и убыточными сделками.

Нужные фрагменты можно открыть сразу: 10:34, сбор и сравнение тиков; 11:15, почему один поток не всегда опережает другой; 12:29, обсуждение TPS; 15:05, оптимизация программы.

Терминал и история сделок из нашего разбора счёта LMAX. Открыть снимок в полном размере. Здесь показана часть истории, а не полный проверенный отчёт по счёту.

Почему разные программы показывают разный TPS

• Обновления могут объединяться. Вместо каждого изменения программа получает одно сообщение с последним состоянием цены. Число сообщений уменьшается. Такие варианты передачи описаны в документации LSEG.

• Обработчик программы может вызываться реже, чем приходят тики. MetaQuotes поясняет, что одно уведомление OnTick может соответствовать нескольким тикам. Если считать только вызовы OnTick, результат может отличаться от количества записей в истории.

• Счётчики могут учитывать разные данные. Изменения стакана, повторные цены и котировки по другим инструментам увеличивают число сообщений. Но не каждое такое сообщение даёт новую информацию для выбранной стратегии.

Сам по себе TPS вполне полезен. По нему можно оценивать активность потока и нагрузку на программу. Просто для оценки скорости доставки нужны ещё и замеры времени. Подробнее о содержимом тиков и их отличии от свечей рассказываем в статье с практическим примером тиковых данных.

Как проверить, какой поток быстрее

В New Hope PRO есть специальный инструмент для тестирования потоков котировок. Вы можете подключить собственный фид, включить запись тиков и сравнить его с котировками брокера или другим потоком. Это позволяет проверить скорость на своих данных и искать ценовые расхождения для арбитражной торговли.

Пример: ваш поток и котировки брокера

1. Подключите свой источник котировок к New Hope PRO. Для примера назовём его «Ваш Поток 1».

2. Подключите брокера, с которым хотите провести сравнение. Назовём это подключение «Брокер 1».

3. Выберите один и тот же торговый инструмент в обоих подключениях. Сравнивайте одинаковые цены, например Bid с Bid и Ask с Ask.

4. Включите запись тиков для пары «Ваш Поток 1» и «Брокер 1». Соберите данные за выбранный период.

5. Сравните записи. Посмотрите, какой источник раньше показывает изменение цены, когда между котировками возникает разница и как долго она сохраняется. Так можно оценить преимущество своего фида перед выбранным брокером и найти моменты для дальнейшего разбора арбитражных входов.

Тем же способом можно сравнить два собственных фида или использовать котировки двух разных брокеров. В такой паре один брокер может выступать быстрым источником, а другой медленным. Эти роли определяют по результатам сравнения: на другом инструменте или в другой период соотношение может измениться.

Что учесть при сравнении

1. Запишите условия сравнения. Укажите инструмент, способ подключения, настройки котировок, расположение сервера и период наблюдения.

2. Сравнивайте одинаковые изменения. Заранее решите, что учитываете: все сообщения, изменения Bid и Ask или конкретное движение цены. Одинаково обрабатывайте повторы в обоих потоках.

3. Проверьте время. Записывайте оба потока на одном сервере. Если используете время источника, сохраняйте его отдельно от времени получения и проверяйте синхронизацию часов.

4. Учитывайте сбои. Включайте в результаты разрывы соединения, задержавшиеся котировки и периоды резкой активности рынка. Они тоже влияют на работу программы.

5. Смотрите на весь период. Покажите, сколько данных собрано и как часто каждый поток приходил первым. Помимо обычной задержки полезно знать, насколько сильно она возрастала в худших случаях. Один удачный момент не описывает весь день торговли.

После получения котировки программа ещё должна рассчитать сигнал, отправить заявку и дождаться исполнения. Быстрая информация сама по себе не гарантирует сделку по нужной цене. На результат влияют спред, комиссии, проскальзывание, отказы и условия брокера. Последовательность подготовки разобрана в руководстве по настройке New Hope PRO.

Что получает пользователь New Hope PRO

В New Hope PRO встроен мультифид, который объединяет несколько быстрых потоков котировок. Вам не нужно отдельно покупать их для работы с программой. Конкретных поставщиков и внутреннее устройство мультифида мы не раскрываем.

На схеме показан общий принцип. Три потока выбраны для наглядности и не обозначают реальное число поставщиков.

Полный пакет New Hope PRO оплачивается один раз. После покупки вы продолжаете пользоваться приобретённым пакетом без абонентской платы за программу. Обновления и встроенные быстрые котировки входят в стоимость, доплачивать за них не нужно.

В месячный тест они тоже включены бесплатно, пока он действует. Сам тест длится один месяц и не продлевается. Аренду VPS и услуги брокера оплачивают отдельно. Средства для торговли также не входят в стоимость программы.

Подробнее о потоках читайте в обзоре New Hope Fast Feed, а узнать о возможностях и комплектации можно на странице New Hope PRO. Если хотите обсудить свою конфигурацию, напишите нам: укажите платформу, торговые инструменты и расположение VPS. Так мы сможем предметно обсудить подключение и дальнейшие шаги.

Чтобы проверить поток на практике, воспользуйтесь пошаговой инструкцией по сравнению скорости котировок в New Hope PRO. В ней разбираем подключение двух потоков, запись тиков и сравнение времени получения одинаковых изменений цены.