Как сравнить скорость котировок в New Hope PRO

Подключите свой поток, сравните его с брокером и запишите тики. Показываем, на что смотреть в записи и как посчитать опережение на понятном учебном примере.

Если цены в окне меняются очень часто, это ещё не значит, что перед вами самый быстрый поток. Полезнее задать конкретный вопрос: какое подключение раньше показывает сопоставимое изменение цены на вашем рабочем сервере? Ответ зависит от инструмента, брокера, соединения и времени наблюдения.

В New Hope PRO есть инструмент для тестирования потоков и записи тиков фида и брокера. Можно сравнить собственный источник с брокером, два фида между собой или котировки двух брокеров. Здесь разберём подготовку и расчёт результата. О разнице между частотой обновлений и задержкой мы уже рассказали в статье про TPS и быстрые котировки.

1. Выберите пару для сравнения

Начните с одного инструмента и двух подключений. Для примера назовём их «Поток A» и «Брокер B». Запишите точные названия символов, тип счёта, способ подключения, расположение VPS и период наблюдения. Сохраните версию программы, чтобы позже можно было повторить проверку в тех же условиях.

Убедитесь, что сравниваете один и тот же базовый актив и сопоставимые контракты. Спотовый инструмент и фьючерс нельзя считать одинаковыми только из-за похожего названия. Сравнивайте Bid с Bid, Ask с Ask. Не смешивайте Bid одного источника с Last другого. Заранее решите, как будете учитывать повторные сообщения и котировки без изменения цены.

Частоту обновлений тоже полезно знать, но её считают отдельно. Если A прислал 12 000 сообщений за 60 секунд, средняя частота составляет 200 сообщений в секунду. Из этого расчёта нельзя узнать, раньше ли A получил конкретное изменение, чем B. Подробнее о самих данных читайте в разборе тиков и свечей.

2. Подключите источники и включите запись тиков

1. Подключите собственный поток к New Hope PRO. Используйте параметры подключения, предусмотренные для вашей конфигурации. Совместимость выбранного сервиса стоит уточнить заранее.

2. Подключите брокера для сравнения. Проверьте счёт и сервер. Одного знакомого названия в списке недостаточно, чтобы подтвердить правильность подключения.

3. Укажите инструмент в обоих подключениях. Проверьте символы, точность цены и назначение каждого потока.

4. Включите запись тиков для выбранной пары. Убедитесь, что данные поступают с обеих сторон. Сохраните сообщения об ошибках и разрывах связи вместе с записью.

5. Выберите период наблюдения. Сначала соберите непрерывный участок, затем повторите проверку при другой активности рынка. Результаты разных периодов сохраняйте отдельно.

6. Разберите запись. Найдите сопоставимые изменения, посчитайте разницу времени их получения и проверьте, как часто каждый источник приходит первым.

Подключения, соответствие символов и запись тиков разобраны в инструкции по установке и первому запуску New Hope PRO. В видео демонстрация записи начинается с 41:01. Настраивайте запись осознанно: сама проверка котировок не означает, что нужно запускать отправку торговых заявок.

3. Разберитесь, какое время записано

Для сравнения времени получения удобно записывать оба потока на одном сервере, используя общий отсчёт времени. Сначала выясните, что означают временные метки. Время события у поставщика, время терминала и время получения программой относятся к разным этапам. Одинаковый часовой пояс сам по себе не синхронизирует часы.

Если в записи нет сопоставимого времени получения или не хватает его точности, по ней нельзя честно посчитать опережение в миллисекундах. Сначала проверьте формат записи. Для измерения полной задержки от источника до получателя дополнительно нужны подходящие метки источника и синхронизация часов. Эти требования описаны в стандарте IETF RFC 7679.

Сравнение на одном сервере показывает результат двух подключений целиком, включая обработку данных на этом сервере. Оно не выделяет чистую сетевую задержку и не устанавливает рейтинг поставщиков на все случаи.

4. Сначала найдите одно и то же изменение

Нельзя просто взять время сотого тика в A и вычесть его из времени сотого тика в B. Источники могут присылать разное число сообщений, объединять обновления и формировать разные цены. Одна и та же цена также может повторяться много раз.

Если можно однозначно определить общее событие, используйте его. В остальных случаях заранее задайте правило сопоставления: сторона цены, характер движения, последовательность и допустимый интервал времени. Неясные и несопоставленные изменения учитывайте отдельно. Расхождение котировок двух брокеров заслуживает внимания, но без надёжного сопоставления это наблюдаемая разница цен, а не доказанная задержка доставки.

В учебном примере ниже пары известны заранее. Каждое пронумерованное событие означает одно и то же вымышленное изменение Bid и Ask, которое поступило в A и B. Номер события добавлен для объяснения и не обозначает поле выгрузки New Hope PRO.

Пример расчёта: кто пришёл первым

Все числа ниже созданы для обучения. Это не замеры потоков New Hope, LMAX или конкретного брокера. Время указано в миллисекундах от общего начала записи на часах одного получателя. Для примера принята точность записи 1 мс.

Разница Δ = время получения B − время получения A. Положительное число: первым пришёл A. Отрицательное: первым пришёл B. Ноль: время совпало с учётом точности записи.

Десять сопоставленных изменений на учебных данных

В первом событии получаем 112 − 100 = +12 мс: A пришёл раньше. В третьем событии 396 − 400 = -4 мс: первым был B.

Учебные данные. Столбцы справа от нуля показывают опережение A, слева от нуля опережение B.

Всего A пришёл первым 7 раз, B 2 раза, в одном случае время совпало. Расставим разницы по возрастанию: -7, -4, 0, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 20 мс. Два центральных значения равны 8 и 9, поэтому медиана составляет (8 + 9) / 2 = +8,5 мс. Здесь учтены все десять событий, включая опережения B и совпадение времени.

Вывод для этого примера: A чаще показывает изменение раньше, но не выигрывает каждое сравнение. Десять вымышленных событий нужны, чтобы разобраться с расчётом. Они не подтверждают преимущество какого-либо реального потока.

5. Сохраните результат так, чтобы его можно было проверить

В отчёте укажите инструмент, условия и период записи. Добавьте количество сопоставленных событий, пропущенных изменений, совпадений по времени, разрывов связи и участков с устаревшими котировками. Запишите правило сопоставления и точность временных меток. Исходные наблюдения должны позволять повторить расчёт.

Покажите не только обычное опережение, но и разброс. За положительной медианой могут скрываться продолжительные участки, на которых первым приходит другой источник. Разделяйте результаты по инструментам и торговым сессиям. На большой выборке полезно посмотреть распределение и процентили, но десяти событий недостаточно для вывода о редких сильных задержках.

При смене VPS или подключения меняйте по одному условию и повторяйте ту же проверку. Если параллельно используете отдельную запись через MT5, уточните способ подсчёта: MetaQuotes объясняет, что число вызовов OnTick может не совпадать с числом полученных тиков.

Как использовать сравнение в New Hope PRO

По этой схеме можно сравнить свой фид с брокером, два внешних потока или двух брокеров. Назначайте быстрый и медленный источники по результатам наблюдений в конкретной конфигурации. Более ранняя котировка помогает увидеть временную разницу цен. Возможность сделки и её результат дополнительно зависят от спреда, комиссий, принятия заявки и исполнения.

В New Hope PRO также встроены быстрые котировки. Они и обновления программы входят в полный пакет без дополнительной оплаты, а в месячный тест включены на срок его действия. Состав встроенного мультифида и конкретных поставщиков мы не раскрываем. Для оценки получаемого подключения знать внутренний список источников не требуется.

Посмотрите обзор New Hope Fast Feed и возможности New Hope PRO. Если хотите проверить свою конфигурацию, напишите нам платформу, инструмент и расположение VPS. Пароли и секретные API-ключи присылать не нужно. Мы поможем уточнить подходящее подключение и порядок записи для вашей конфигурации.