Концепция рыночного настроения

Каждый трейдер, начиная свою торговую деятельность на Форекс, стремится повысить уровень своего благосостояния, чему должны способствовать успешные сделки с валютой. В этом плане важно уметь ориентироваться в таком понятии, как рыночное настроение. Понимание того, как работает рынок изнутри, несомненно, поможет трейдеру выбрать наиболее эффективные автоматизированные стратегии торговли на Форекс. Напротив, отсутствие информации по этой теме может привести к опрометчивым и хаотичным решениям, которые несут риск потерь.

Как вы понимаете, что такое рыночное настроение на Форекс? Прежде всего, трейдер должен уловить суть этого термина в обобщенном контексте, после чего полученные знания можно рассматривать в отношении автоматизированной торговли на Форекс. Учитывая, что определение рыночного настроения применяется как к фондовому, так и к финансовым рынкам в совокупности, в нашем сегодняшнем материале мы рассмотрим концепцию рыночного настроения, сначала в глобальном, общем экономическом смысле, а затем в отношении валютной торговли на Форекс.

Таким образом, рыночное настроение — это мнение, которое инвесторы формируют по поводу ценной бумаги или валюты. Значение такого фактора, как рыночное настроение, крайне высоко, потому что психологическое настроение большой группы людей существенно влияет на развитие различных трендов в росте или падении цен на торговые продукты. Общепринято, что когда цены резко возрастают, быки становятся основными игроками на рынке, а когда динамика роста уменьшается, медведи диктуют свои рыночные условия. Большинство трейдеров продолжают задаваться вопросом: как практически использовать концепцию рыночного настроения в свою пользу?

Чтобы подробно изучить предмет рыночного настроения и научиться применять эту информацию для увеличения прибыльности автоматизированной торговли на Форекс, ниже мы обратимся к теме настроения участников конкретного рынка, поскольку здесь предшествующие условия, с которых определенное рыночное настроение может сыграть ключевую роль. Научившись понимать как психоэмоциональные, так и экономические компоненты этих процессов, вы сможете более рационально и предсказуемо планировать выполнение сделок с валютой на Форекс.

Как интерпретировать настроение участников на разных рынках?

Опытные трейдеры согласны с тем, что преобладающее настроение на конкретном рынке, исходя непосредственно от инвесторов, далеко не всегда основано на объективных или средних данных. Поскольку одинокий трейдер может следовать тем автоматизированным стратегиям торговли на Форекс, которые подходят ему конкретно, другой трейдер имеет право выбрать совершенно противоположные торговые методы и алгоритмы. Отсюда видно, что до сих пор нет единой основы, которая бы задавала тон всем рыночным трендам.

Чтобы вы могли более ясно представить общую картину, мы приведем следующий пример. Специалисты в области технического анализа и дей-трейдеры полагаются на рыночное настроение, потому что технические индикаторы, соответственно, подвержены влиянию рыночного настроения. Это означает, что прогнозы получения прибыли в результате краткосрочных изменений цен и, собственно, сама прибыль в значительной степени зависят от динамически меняющегося рыночного настроения. Кроме того, существует такая торговая стратегия на Форекс, когда инвестор может торговать в направлении, совершенно противоположном рыночному настроению.

Как мы видим из этого примера, различное настроение участников рынка формирует диаметрально противоположные торговые тренды, и невозможно с уверенностью предсказать, как конкретный трейдер организует свою автоматизированную торговлю на Форекс, потому что это уже относится к сфере личной психологии человека, а не только к объективным экономическим реалиям. Механизмы получения денег от разных инвесторов могут быть очень разнообразными, поэтому, в зависимости от рыночного настроения, выделяют следующие типы:

Типы

• торговля на восходящем ценовом тренде (бычье рыночное настроение);

• торговля на тренде снижения цен (медвежье рыночное настроение);

• торговля на переоцененных или недооцененных активах.

Если говорить о настроении участников рынка в общем смысле, то в период, когда фондовый рынок контролируется быками, стоимость ценных бумаг, включая акции, инвестиционные паи и облигации, увеличивается. Противоположным является процесс падения цен на фондовые активы, когда медведи правят рынком. Считается, что рыночное настроение неразрывно связано с понятием фундаментальной, базовой цены, которая, в свою очередь, уже является показателем эффективности и надежности конкретного бизнеса.

Еще одной интересной торговой стратегией является получение прибыли от продажи акций, стоимость которых изначально была либо переоценена, либо недооценена. Как правило, для того чтобы сделки с ценными бумагами были действительно прибыльными, инвесторы этого типа предпочитают ориентироваться на индикаторы рыночного настроения. Конечно, это также будет полезно для валютных трейдеров на Форекс узнать о таких методах измерения и прогнозирования рыночного настроения, в связи с чем мы обращаемся к понятию рыночных индикаторов.

Как измерить рыночное настроение?

Чтобы найти и выбрать оптимальный момент, когда сделки принесут максимальную прибыль трейдеру, большинство опытных инвесторов прибегают к использованию специальных индикаторов рыночного настроения. Начинающим, которые только планируют начать разрабатывать и тестировать автоматизированные стратегии торговли на Форекс, также следует знать, о каких индикаторах идет речь. Среди них есть четыре основных типа, и эти индикаторы  влияют на рыночное настроение. Давайте рассмотрим их более подробно:

• максимум-минимум;

• индекс страха (или римская цифра VIX);

• скользящие средние;

• бычий индекс (выражается в процентах).

Как правильно интерпретировать рыночное настроение с точки зрения параметра "высокий-низкий"? Этот индекс позволяет вам сравнивать активы, которые достигли абсолютного ценового максимума за 52 недели, с теми активами, которые упали в цене до минимума за тот же период. Границы индикаторов в рамках этого индекса – это числа 30 и 70, то есть отметки минимальных и максимальных цен. При самом низком показателе в 30 пунктов преобладает медвежье настроение на рынке, а при самом высоком – бычье.

Любому трейдеру на Форекс нужно знать о так называемом индексе страха. Этот индекс наиболее актуален для стоимости опционов, но базовые знания об индексе VIX будут полезны даже при тестировании автоматизированных стратегий торговли на Форекс. Если этот индекс растет, это сигнализирует о необходимости страхования активов. Соответственно, сам индекс страха говорит о волатильности, нестабильности рынка, его растущей волатильности, поэтому в этой ситуации трейдеру необходимо принять срочные меры для защиты капитала или любых других активов от рисков.

Скользящие средние — это еще один индекс для определения рыночного настроения. Этот индикатор получается за достаточно длительный период времени, и его определение занимает от 50 до 200 дней. Таким образом, используется выборка в 50 и 200 дней, где краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную, образуя "золотой крест". Если при этом торговый импульс имеет тенденцию к повышению, то это указывает на бычье рыночное настроение. Обратная тенденция формирует "кросс смерти" и является индикатором медвежьего настроения.

Наконец, последний в нашем списке индексов рыночного настроения — это Буллшый Процентный Индекс, измеряемый чисто в процентах. Этот индекс относится в первую очередь к акциям и рассчитывает их количество на основе фигурных и круглых графиков. Нейтральные рынки считаются такими, в которых не более 50% бычьих, в то время как так называемые "бычьи" рынки с BPI 80% и выше сигнализируют о результате чрезмерной покупки акций. Прогноз рыночного настроения на основе BPI интерпретируется как негативный, если индекс составляет 20%, что означает, что активы уже перепроданы.

Рыночное настроение в контексте торговли на Форекс

Имея базовые знания о том, что такое рыночное настроение и как его измерять с помощью различных индикаторов, трейдер уже помогает себе, обладая полезной информацией о внутренней структуре рынка. Было бы естественно предположить, что эта информация должна быть полезна новичку-трейдеру при поиске наилучшей стратегии торговли на Форекс и при настройке робота-помощника на параметры автоматизированной торговли. Понимание экономической структуры рынка позволяет своевременно предвидеть рискованные сценарии сделок.

Конечно, трудно абсолютно точно определить рыночное настроение, чтобы снизить риски до нуля, но эта мера служит хорошим аналитическим инструментом для сокращения или предотвращения убыточных сделок, то есть при грамотной оценке текущей рыночной ситуации даже новичок-трейдер сможет извлечь выгоду из возникающих трендов и прибыльно торговать на Форекс. Какие факторы вы всегда должны учитывать для повышения эффективности вашей автоматизированной торговой стратегии?

Прежде всего, подводя итог нашему обзору, мы напоминаем, что необходимо учитывать микро- и макроэкономическую среду, которая оказывает колоссальное влияние на рыночное настроение. Любые ключевые социальные и политические события, а также непредвиденные инциденты влекут за собой серию изменений в ценовом диапазоне активов. Умение правильно читать индексы рыночного настроения и не упускать из виду психологическую составляющую торговли позволит трейдеру улучшить свои навыки в проведении сделок на Форекс.

Чтобы воспользоваться вновь приобретенными знаниями о рыночном настроении без значительного ущерба для вашего депозита, разумной мерой для новичка-трейдера было бы предварительно протестировать автоматизированные стратегии торговли на Форекс, используя бота – эксперта, в котором можно заранее задать адекватные значения выхода из сделки и получить прибыль. В этом сценарии процесс торговли будет гораздо безопаснее для трейдера, а изучение рыночного настроения станет интересным аналитическим опытом, который, безусловно, пригодится при проведении крупных сделок, которые могут принести ощутимую прибыль.