분석 LMAX 피드 2021 New Hope
이것은 New Hope Inc.와 오늘 우리는 데이터 피드 Lmax에 대해 다룰 것입니다. 우리는 고객과 의사 소통하며 많은 사람들이 우리의 Lmax 스트림이 이전에 함께 일했던 사람들보다 훨씬 빠르다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 이것은 실제로 그렇습니다. 우리는 고객에게 "일반적인 견적 배포 전에 처리하지 않고" 데이터를 가장 먼저 수신하는 별도의 조건이 연결되어 있습니다.
최근에 우리는 Lmax가 우리보다 훨씬 빠르다고 주장하는 고객에게 접근했습니다. 주장하는 바에 따르면, 그는 FIX API 한 달에 $ 10,000이며 이것은 LMAX의 최고의 제품입니다. 실시간으로 데이터를 기록하고 확인할 수 있도록 액세스 권한을 요청했습니다. 그의 허락하에 우리는 테스트 결과가 명확하게 보이는 몇 가지 예를 게시하고 있습니다.
모든 테스트는 하나의 서버에서 수행되었습니다.
수신 된 데이터를 더 자세히 분석해 보겠습니다.
왼쪽에는 연결 데이터가 표시되고 오른쪽에는 FIX API 고객. 단기간에 단 0.7 핍의 가격 변동이있는 곳을 찾았습니다. 우리는 큰 뉴스와 시장 폐쇄에 대한 인용문을 확인했습니다. 그 차이는 항상 거의 같았습니다.
왼쪽에서는 0.7 : 14 : 30에 21.726 상승합니다. 더 자세히 살펴보면 주요 가격 변동이 707ms라는 것을 알 수 있습니다.
오른쪽에서 가격이 14 : 30 : 21.751로 변경되었습니다. 즉, 최소 25ms 더 빠릅니다 (751ms – 726ms). 주요 가격 변동을 고려하면 44ms (751ms – 707ms)가됩니다. HFT에는 25ms 또는 41ms가 많다고 설명 할 가치가 없다고 생각합니다. trading.
또 다른 악기 인 Tech100 (NQ, US100, NasDaq)을 살펴 보겠습니다. trading 신호입니다.
왼쪽에는 소스 Lmax의 인용문이 있고 오른쪽에는 FIX API 고객. 가격이 1.2 포인트 변경되었습니다. 이 기기의 평균 확산이 0.5-0.7 인 경우 이는 로봇에 대한 100 % 신호입니다.
가격이 14 : 22 : 50.409에서 14 : 22 : 50 : 461로 1.2 포인트 변경되었습니다.
오른쪽에서 가격이 14 : 22 : 50.452에서 14 : 22 : 50.562로 1.1 포인트 변경된 것을 볼 수 있습니다.
이제 데이터가 클라이언트 데이터보다 101ms (562ms – 461ms) 더 빠르다는 것을 확인해 보겠습니다. 그리고 이것은 가격이 데이터 스트림에서 53ms 간격으로 점진적으로 변경되었다는 사실을 고려하지 않았습니다.
뉴스에서 2 개의 데이터 스트림을 확인했을 때 리드는 150ms에 도달했습니다.
고객의 피드백을 확인하기 위해이 기사를 게시합니다. 만약 FIX API 클라이언트의 스트림이 더 빠르면 즉시 연결하여 클라이언트에게 알립니다.
또한이 Lmax 스트림은 우리에게 그다지 흥미롭지 않습니다. 3 년 넘게 우리는 새로운 조립식 Top of the Book 스트림을 확인, 조립 및 테스트 해 왔습니다. 이에 대한 자세한 내용은 YouTube 채널의 비디오에서 확인할 수 있습니다. 아직 판매용이 아니며 모든 것이 다른 스트림보다 훨씬 빠르며 때로는 최대 5 ~ XNUMX 초까지 빠릅니다.
수익성있는 거래를 기원합니다!