Analyse LMAX feed 2021 New Hope
Dette er New Hope Inc. og i dag tager vi fat på datafoder Lmax. Vi kommunikerer med vores kunder, og mange bemærker, at vores Lmax -strøm er meget hurtigere end dem, de arbejdede med tidligere. Og det er virkelig sådan: vi har separate betingelser forbundet, hvor vi er en af de første til at modtage data "uden behandling før den generelle fordeling af tilbud" til klienter.
For nylig blev vi kontaktet af en klient, der hævdede, at han ville have Lmax meget hurtigere end vores. Angiveligt modtager han data om FIX API for $ 10,000 om måneden, og dette er det bedste produkt fra LMAX. Vi bad ham om at give adgang, så vi kunne registrere data i realtid og tjekke dem ud. Med hans tilladelse offentliggør vi flere eksempler, hvor testresultatet er tydeligt synligt.
ALLE TESTER UDFØRES PÅ DEN ENSERVER.
Lad os analysere de modtagne data mere detaljeret:
Til venstre ser vi dataene fra vores forbindelse og til højre for FIX API klient. Vi har fundet et sted, hvor der var en lille prisændring på kun 0.7 kerner på kort tid. Vi har kontrolleret tilbudene både på store nyheder og på lukningen af markeder. Forskellen var altid omtrent den samme.
Til venstre stiger den med 0.7 ved 14:30: 21.726. Hvis du ser nærmere på, vil du bemærke, at den primære prisændring var 707 ms.
Til højre ændrede prisen sig kl. 14:30: 21.751. Det vil sige, det er mindst 25 ms hurtigere (751 ms - 726 ms). Og hvis vi tager den største prisændring i betragtning, er dette 44 ms (751 ms - 707 ms). Vi synes ikke det er værd at forklare, at 25ms eller 41ms er meget for HFT trading.
Lad os se på et andet instrument - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), hvor der var en klar trading signal.
Til venstre er citater fra vores kilde Lmax og til højre for FIX API klient. Prisen ændredes med 1.2 point. Med en gennemsnitlig spredning på 0.5-0.7 for dette instrument er dette et 100% signal for robotten.
Vores pris ændredes fra 14: 22: 50.409 til 14: 22: 50: 461 med 1.2 point.
Til højre ser vi, at prisen ændrede sig fra 14: 22: 50.452 til 14: 22: 50.562 med 1.1 point.
Lad os nu se, at vores data var hurtigere end klientdataene med 101 ms (562 ms - 461 ms). Og dette er uden at tage højde for det faktum, at prisen gradvist ændrede sig over et interval på 53 ms i vores datastrøm.
Da vi tjekkede 2 datastrømme på nyhederne, nåede leadet 150 ms.
Vi offentliggør denne artikel for at bekræfte feedback fra vores kunder. Hvis FIX API stream fra klienten var hurtigere, så forbinder vi det med det samme og informerer klienterne om det.
Bemærk også, at denne Lmax-strøm ikke er så interessant for os. I over et år nu har vi kontrolleret, samlet og testet den nye præfabrikerede Top of the Book-strøm. Du kan se mere om dette i videoen på vores YouTube-kanal. Det er stadig ikke til salg, og alt er også meget hurtigere end andre streams, nogle gange op til 3-5 sekunder.
Vi ønsker jer alle en rentabel handel!