تحليل تغذية LMAX 2021 New Hope
هذا هو New Hope Inc. واليوم سنأخذ حول تغذية البيانات Lmax. نتواصل مع عملائنا ويلاحظ الكثيرون أن تدفق Lmax الخاص بنا أسرع بكثير من أولئك الذين عملوا معهم من قبل. وهذا حقاً صحيح: لدينا شروط منفصلة متصلة ، حيث نكون من أوائل من تلقوا البيانات "دون معالجة قبل التوزيع العام لعروض الأسعار" للعملاء.
اتصل بنا مؤخرًا عميل ادعى أنه سيحصل على Lmax أسرع بكثير من عميلنا. يزعم أنه يتلقى بيانات عن FIX API مقابل 10,000 دولار شهريًا وهذا أفضل منتج من LMAX. لقد طلبنا منه توفير الوصول حتى نتمكن من تسجيل البيانات في الوقت الفعلي والتحقق منها. بعد إذنه ، ننشر عدة أمثلة تظهر فيها نتيجة الاختبار بوضوح.
تم إجراء جميع الاختبارات على الخادم الواحد.
دعنا نحلل البيانات الواردة بمزيد من التفصيل:
على اليسار نرى البيانات من اتصالنا وعلى يمين ملف FIX API عميل. لقد وجدنا مكانًا حدث فيه تغيير طفيف في السعر بمقدار 0.7 نقطة فقط في فترة زمنية قصيرة. لقد تحققنا من الأسعار في كل من الأخبار الهامة وإغلاق الأسواق. كان الفرق دائمًا هو نفسه تقريبًا.
على اليسار ، يرتفع بمقدار 0.7 عند 14:30: 21.726. إذا نظرت بمزيد من التفصيل ، ستلاحظ أن تغيير السعر الرئيسي كان 707 مللي ثانية.
على اليمين ، تغير السعر عند 14:30: 21.751. أي أنه أسرع بمقدار 25 مللي ثانية على الأقل (751 مللي ثانية - 726 مللي ثانية). وإذا أخذنا في الاعتبار تغيير السعر الرئيسي ، فسيكون هذا 44 مللي ثانية (751 مللي ثانية - 707 مللي ثانية). لا نعتقد أنه من المفيد توضيح أن 25 مللي ثانية أو 41 مللي ثانية يعد كثيرًا بالنسبة إلى HFT trading.
دعونا نلقي نظرة على أداة أخرى - Tech100 (NQ ، US100 ، NasDaq) ، حيث كان هناك واضح trading إشارة.
إلى اليسار اقتباسات من مصدرنا Lmax ، وإلى يمين ملف FIX API عميل. تغير السعر بمقدار 1.2 نقطة. مع متوسط انتشار 0.5-0.7 لهذه الأداة ، هذه إشارة 100٪ للروبوت.
تغير سعرنا من 14:22: 50.409 إلى 14:22: 50: 461 بمقدار 1.2 نقطة.
على اليمين ، نرى أن السعر تغير من 14:22: 50.452 إلى 14: 22: 50.562 بمقدار 1.1 نقطة.
لنرى الآن أن بياناتنا كانت أسرع من بيانات العميل بمقدار 101 مللي ثانية (562 مللي ثانية - 461 مللي ثانية). وهذا دون مراعاة حقيقة أن السعر تغير تدريجيًا على مدار فترة زمنية قدرها 53 مللي ثانية في تدفق البيانات لدينا.
عندما قمنا بفحص دفقين للبيانات في الأخبار ، وصل العميل المتوقع إلى 2 مللي ثانية.
ننشر هذه المقالة لتأكيد ملاحظات عملائنا. إذا كان FIX API كان التدفق من العميل أسرع ، ثم نقوم بتوصيله على الفور وإبلاغ العملاء به.
لاحظ أيضًا أن تيار Lmax هذا ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة لنا. لأكثر من عام حتى الآن ، قمنا بفحص وتجميع واختبار تيار Top of the Book الجديد الجاهز. يمكنك أن ترى المزيد حول هذا في الفيديو على قناتنا على YouTube. لا يزال غير معروض للبيع وكل شيء أسرع أيضًا من التدفقات الأخرى ، وأحيانًا تصل إلى 3-5 ثوانٍ.
نتمنى لكم جميعا تجارة مربحة!