Pagsusuri sa feed ng LMAX 2021 New Hope
Ito ay New Hope Inc. at ngayon ay kukuha kami ng tungkol sa data feed na Lmax. Nakikipag-usap kami sa aming mga kliyente at maraming napansin na ang aming Lmax stream ay mas mabilis kaysa sa mga nakatrabaho nila dati. At ito talaga: mayroon kaming magkakahiwalay na mga kundisyon na konektado, kung saan kami ang isa sa mga unang nakatanggap ng data "nang walang pagproseso bago ang pangkalahatang pamamahagi ng mga quote" sa mga kliyente.
Kamakailan lamang ay nilapitan namin ang isang kliyente na nag-angkin na magkakaroon siya ng Lmax na mas mabilis kaysa sa amin. Diumano, nakakatanggap siya ng data sa FIX API para sa $ 10,000 sa isang buwan at ito ang pinakamahusay na produkto mula sa LMAX. Hiniling namin sa kanya na magbigay ng pag-access upang maitala namin ang data sa real time at suriin ito. Sa kanyang pahintulot, naglilathala kami ng maraming mga halimbawa kung saan malinaw na nakikita ang resulta ng pagsubok.
LAHAT NG PAGSUBOK AY GINAWA SA ISANG SERVER.
Pag-aralan natin ang natanggap na data nang mas detalyado:
Sa kaliwa nakikita namin ang data mula sa aming koneksyon, at sa kanan ng FIX API kliyente Natagpuan namin ang isang lugar kung saan mayroong isang maliit na pagbabago sa presyo na 0.7 pips lamang sa isang maikling panahon. Sinuri namin ang mga quote kapwa sa malaking balita at sa pagsasara ng mga merkado. Ang pagkakaiba ay palaging humigit-kumulang sa pareho.
Sa kaliwa, tumataas ito ng 0.7 sa 14:30, 21.726. Kung titingnan mo nang mas detalyado, mapapansin mo na ang pangunahing pagbabago ng presyo ay 707 ms.
Sa kanan, nagbago ang presyo sa 14:30, 21.751. Iyon ay, ito ay hindi bababa sa 25 ms mas mabilis (751 ms - 726 ms). At kung isasaalang-alang natin ang pangunahing pagbabago ng presyo, pagkatapos ito ay 44 ms (751 ms - 707 ms). Hindi sa tingin namin sulit na ipaliwanag na ang 25ms o 41ms ay marami para sa HFT trading.
Tingnan natin ang isa pang instrumento - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), kung saan mayroong isang malinaw trading signal.
Sa kaliwa ay ang mga quote mula sa aming pinagmulang Lmax, at sa kanan ng FIX API kliyente Ang presyo ay binago ng 1.2 puntos. Sa average na pagkalat ng 0.5-0.7 para sa instrumento na ito, ito ay isang 100% signal para sa robot.
Ang aming presyo ay binago mula 14: 22: 50.409 hanggang 14: 22: 50: 461 ng 1.2 puntos.
Sa kanan, nakikita natin na ang presyo ay nagbago mula 14: 22: 50.452 hanggang 14: 22: 50.562 ng 1.1 puntos.
Ngayon tingnan natin na ang aming data ay mas mabilis kaysa sa data ng client ng 101 ms (562 ms - 461 ms). At ito ay hindi isinasaalang-alang ang katunayan na ang presyo ay unti-unting nagbago sa isang agwat ng 53 ms sa aming data stream.
Nang suriin namin ang 2 data stream sa balita, umabot sa 150 ms ang lead.
Inilathala namin ang artikulong ito upang kumpirmahin ang puna mula sa aming mga customer. Kung ang FIX API ang stream mula sa kliyente ay mas mabilis, pagkatapos ay ikonekta namin ito kaagad at ipagbigay-alam sa mga kliyente tungkol dito.
Tandaan din na ang Lmax stream na ito ay hindi gaanong kawili-wili sa amin. Sa loob ng mahigit isang taon ngayon, nasusuri namin, pinagsasama-sama at sinusubukan ang bagong prefabricated na Nangungunang stream ng Book. Maaari kang makakita ng higit pa tungkol dito sa video sa aming channel sa YouTube. Hindi pa rin ito nabibili at ang lahat ay mas mabilis din kaysa sa ibang mga stream, minsan hanggang 3-5 segundo.
Nais naming lahat ng isang kumikitang kalakalan!