POC, VAH и VAL: как рассчитать Volume Profile

POC показывает ценовую строку с самым большим торговым объёмом в профиле Volume Profile. VAH обозначает верхнюю границу зоны стоимости, а VAL нижнюю. В эту зону включают выбранную долю объёма за период, обычно 70%.

Ниже рассчитаем эти уровни по небольшой таблице. Возьмём 1 000 единиц объёма, найдём самую активную ценовую строку и соберём вокруг неё зону стоимости. Затем поменяем ширину строк и долю объёма. Так будет понятно, почему при разных настройках границы профиля меняются, хотя исходные данные остаются прежними.

• Разберём обозначения: что именно показывают POC, VAH и VAL за выбранный период.

• Посчитаем на примере: как добавлять соседние строки и что делать, если очередная строка даёт больше нужных 70%.

• Свяжем теорию с программой: посмотрим, как New Hope Crypto использует профиль объёма, и перейдём к бесплатным урокам в кабинете.

Посмотреть New Hope Crypto · Открыть бесплатный урок о New Hope Crypto
Урок бесплатный. Для просмотра нужен аккаунт New Hope Workspace. Покупка программы оплачивается отдельно. Запросить бесплатный доступ в кабинет.

Что обозначают POC, VAH и VAL

POC, point of control — строка с наибольшим объёмом в выбранном профиле. Зона стоимости, value area, охватывает заданную долю объёма; часто используют 70%. VAL обозначает её нижнюю границу, VAH — верхнюю. Эти показатели описывают прошлое распределение, а не гарантируют поддержку или сопротивление. Определения и метод расчёта приведены в документации TradingView.

Представьте вокзал. Если вчера на одной платформе было больше всего пассажиров, вы знаете, где концентрировалась активность. Но это не доказывает, что завтра самая большая очередь возникнет там же. Аналогично крупный узел объёма характеризует конкретную выборку. Правило реакции на повторный приход цены необходимо сформулировать и проверить отдельно.

Расчёт на числах: найдём три уровня

Возьмём восемь равноудалённых ценовых строк. Ширина каждой строки одинакова, а объём измеряется в одних и тех же единицах. Простые числа позволят повторить расчёт вручную и проверить, что именно выделяет индикатор.

Суммарный объём равен 1 000 единиц. Целевые 70% составляют 700. Начинаем со строки 103: у неё максимальный объём 300, поэтому это POC. Соседи — 104 с объёмом 200 и 102 с объёмом 100. Добавляем строку 104 и получаем 500 единиц.

Следующие кандидаты — 105 и 102, по 100 единиц каждый. В нашем примере при равенстве выбираем ближайшую к POC строку: 102 находится на расстоянии одного шага, а 105 — двух. После добавления 102 накоплено 600. Затем сравниваем 105 с объёмом 100 и 101 с объёмом 60. Выбираем 105 и достигаем ровно 700.

Получаем зону 102–105 и POC на 103. Обратите внимание: строка 106 содержит больше объёма, чем 105, но осталась снаружи. Мы расширяли непрерывную область от POC, а не выбирали четыре самых больших значения в произвольных местах. Это полезный ориентир при сравнении двух индикаторов.

Если 70% оказываются между строками

На реальных данных такая аккуратная сумма встречается не всегда. Следующая строка может привести к превышению целевого процента. Платформы способны различаться правилами расширения, обработки равенства и указания границ. Зафиксируйте используемую реализацию. Не стоит вручную передвигать линии только ради совпадения двух графиков: цель исследования — воспроизводимость, а не внешняя одинаковость.

Практикум: измените одну настройку и пересчитайте профиль

Сможете ли вы воспроизвести профиль после изменения настроек? Возьмите двенадцать вымышленных записей ниже как отдельное упражнение. Цена и объём заданы в условных единицах: это не криптовалюта, не история счёта и не результаты торговли New Hope. В каждом расчёте используйте все двенадцать записей.

Суммарный объём — 1 000 единиц. Скопируйте таблицу: цену разместите в столбце B, объём — в C. Сначала создайте строки шириной одна единица с началом сетки на 100. Строка 102–103 включает цену 102 и выше, но не включает 103. Во всём расчёте нижняя граница входит в интервал, верхняя — нет.

Правила этого практикума

1. Найдите строку каждой записи: нижняя граница = начало сетки + ширина × floor((цена − начало сетки) / ширина). Сложите объёмы внутри строки. В электронной таблице SUMIFS, или СУММЕСЛИМН, суммирует объём по двум условиям: цена не меньше нижней границы и меньше верхней.

2. Выберите строку с максимальным объёмом — POC. Если максимум одинаков у нескольких строк, в этом упражнении берём строку с меньшей ценой. Записывайте весь интервал POC; его середина — только условное обозначение на графике.

3. Расширяйте непрерывную зону от POC. Сравнивайте ближайшие строки за обеими текущими границами и добавляйте большую по объёму. При равенстве выбирайте ближайшую к POC; при равных расстояниях — верхнюю.

4. Остановитесь, когда накопленный объём достигнет цели или превысит её. Последнюю строку не делим. Здесь VAL и VAH — внешние края включённых строк; верхняя граница VAH в интервал не входит.

Это явно заданное правило учебного расчёта, а не обещание совпадения с TradingView. В текущем описании алгоритма TradingView расчёт останавливается перед строкой, которая превысила бы целевой объём. Записывайте правило остановки своей платформы вместе с процентом зоны. При широких строках различие бывает существенным.

Проверьте вариант 70% вручную

Объёмы строк шириной одна единица от 100–101 до 105–106: 80, 160, 240, 200, 160 и 160. POC — 102–103. Начинаем с 240, добавляем 103–104 и получаем 440. Следующие два кандидата содержат по 160 единиц. Нижняя строка 101–102 ближе к POC: добавляем её и получаем 600. Затем включаем 104–105, достигаем 760 и заканчиваем расчёт.

Ответ: POC 102–103, VAL 101, VAH 105. Выбранные строки содержат 76% объёма при цели 70%. Разница связана с шириной строк, а не с дополнительной точностью. При остановке перед превышением цели те же данные дали бы 600 единиц, то есть 60%.

Самостоятельная проверка и ответы

До просмотра ответов повторите расчёт с долями 60% и 80%. Затем верните 70%, увеличьте ширину строки до двух единиц и, наконец, сдвиньте начало этой сетки со 100 на 99. Не меняйте записи, их объёмы и правило расширения.

Открыть схему в полном размере

Вымышленные учебные данные, не результаты счёта. В практикуме включается последняя целая строка, необходимая для достижения или превышения цели.

Во всех интервалах таблицы нижняя граница включена, верхняя исключена. При ширине две единицы и начале сетки 100 объёмы равны 240, 440 и 320. Строка с 440 единицами становится POC, соседняя с 320 доводит сумму до 760. Условная середина POC перемещается со 102,5 на 103 только из-за ширины строки. При сдвиге начала сетки она меняется ещё раз — на 102. Новых сделок не добавляли.

Практический вывод: сохраняйте начало сетки, ширину строки, целевой процент и правило остановки вместе с POC, VAH и VAL. Если небольшое изменение настройки переворачивает решение стратегии, сначала исследуйте чувствительность. Процент зоны описывает эту выборку и не означает вероятность прибыльной сделки.

От расчёта — к проверке своей конфигурации

Далее сравните распределение со средним в материале Volume Profile и VWAP, а исполненные сделки — с ожидающими заявками в статье «Профиль объёма и стакан». Если изучаете ПО для крипторынка, посмотрите New Hope Crypto и уточните у команды актуальные требования к бирже, инструменту и комплектации. Этот практикум не воспроизводит закрытую стратегию продукта.

Перед сравнением результатов ПО пройдите чек-лист проверки отчёта Myfxbook. Для работы на форекс отдельно изучите продукт и варианты подключения New Hope PRO: расчёт профиля сам по себе не подтверждает совместимость программы или будущую доходность.

Четыре настройки, которые меняют результат

1. Начало и конец выборки

Профиль тихого утра и профиль целой недели отвечают на разные вопросы. Для круглосуточного крипторынка полезно явно задать границы, например сутки по UTC. Это не «правильная сессия для всех», а договорённость для конкретного исследования. Настройки выделения торговых сессий описаны в руководстве по Session Volume Profile.

Практический подход: заранее выбрать два временных окна и сравнить их результаты. Не передвигать начало диапазона до тех пор, пока прошлая сделка не станет выглядеть идеально. Сохраните оба варианта, в том числе неудобный для первоначальной идеи. Иначе найденный уровень может оказаться следствием ручного выбора границ.

2. Ширина ценовой строки

Объединим строки нашего примера попарно. Участок 102–103 получит 400 единиц, а участок 104–105 — 300. Изменилось разрешение и форма распределения. Широкая строка также означает менее точное положение уровня: если логике нужна зона, записывайте её реальные границы вместо одной условной цены.

При сравнении инструментов одинаковое количество строк не обязательно даёт одинаковый экономический масштаб. Один рынок может пройти за день гораздо больший диапазон. Поэтому в журнале полезно хранить и число строк, и фактическую ширину ценового интервала. Тогда различия не потеряются за одинаковым названием настройки.

3. Исходные данные

Расчёт по агрегированным свечам может отличаться от расчёта по отдельным сделкам. TradingView отдельно описывает выбор младшего таймфрейма для Periodic Volume Profile. В собственном сравнении сначала зафиксируйте биржу, символ, тип рынка и период. Спотовая пара и бессрочный контракт — разные наборы наблюдений.

В материале «Тиковые данные и свечи» разбираем, почему итоговая свеча не содержит всю последовательность событий внутри неё. Также полезно сравнение профиля объёма и стакана: прошлые исполненные сделки нельзя автоматически принимать за текущую ликвидность в заявках.

4. Завершённый или развивающийся профиль

Допустим, после сохранённого снимка на цене 106 прошли ещё 250 единиц. Теперь строка содержит 400, общий объём составляет 1 250, а POC переместился. Ранний снимок не обязательно был ошибкой: он показывал другую выборку. Отделяйте зафиксированный профиль предыдущего периода от обновляющегося профиля текущего периода.

Это особенно важно для проверки стратегии на истории. Нельзя оценивать ранний сигнал относительно уровня, который стал известен только вечером. Сохраняйте состояние профиля на момент наблюдения или используйте заранее завершённый период. Так последующие сделки не будут незаметно улучшать качество прошлых решений.

Превратите уровень в проверяемый вопрос

Вместо формулировки «покупать на VAL» опишите протокол наблюдения. Например: фиксировать первое возвращение к нижней границе предыдущей сессии; отмечать, удержалась ли цена внутри зоны в течение трёх завершённых минутных свечей; измерять последующее движение на заданном горизонте. Это пример исследовательской процедуры, а не торговая рекомендация.

До просмотра результатов определите, как учитывать повторные касания, пропуски данных, широкий спред и пересекающиеся наблюдения. Не забывайте дни без событий. Если исключать неудачные эпизоды после знакомства с их исходом, оставшаяся выборка будет выглядеть убедительнее, чем реальный процесс.

Во втором эксперименте меняйте только ширину строки. Если небольшая корректировка полностью переворачивает результат, сначала изучите чувствительность. Добавление новых фильтров не заменяет проверки исходной идеи. Следующий период истории лучше оставить для независимой оценки, а не использовать все данные для выбора самых красивых настроек.

На какие вопросы профиль не отвечает

Уровень объёма не определяет допустимый размер заявки, фактическую цену исполнения или цену, по которой запускается ликвидация дериватива. Перед преобразованием расчётного объёма в ордер изучите шаг цены, шаг количества и минимальную сумму заявки. Для бессрочных контрактов важна разница между mark price и ценой последней сделки.

Расходы оценивайте отдельно. Частые небольшие движения могут выглядеть привлекательными до комиссий и терять смысл после них. Материал о комиссиях maker и taker для робота поможет отделить движение графика от результата с учётом исполнения.

Чек-лист проверки профиля

• Укажите биржу, инструмент и тип рынка.

• Зафиксируйте часовой пояс, границы периода и единицу объёма.

• Запишите ширину строки, процент зоны и реализацию индикатора.

• Пометьте уровни как завершённые или обновляющиеся.

• Сохраните наблюдения вместе со снимками экрана.

• Разделите правила исследования, расчёт позиции и проверку заявки.

• Оставьте неудачные примеры в выборке и проверьте следующий период отдельно.

Частые вопросы

Зона 70% означает вероятность успеха 70%?

Нет. Это доля объёма в выбранной прошлой выборке. Она не сообщает вероятность прибыльной сделки и не гарантирует нахождение будущей цены внутри границ.

POC и VWAP — одно и то же?

Нет. POC выделяет самую загруженную ценовую строку. Средневзвешенная по объёму цена объединяет цены и объёмы в среднее значение. Разные распределения могут иметь одинаковое среднее, поэтому показатели описывают разные свойства данных.

Можно ли автоматически использовать профиль в AI-стратегии?

Объёмные признаки могут входить в автоматические правила, но слово AI само по себе не раскрывает формулу и не устраняет риск исполнения. New Hope Crypto объединяет анализ объёмного профиля, кластеризацию уровней и движение цены. Биржу, инструмент и рабочую конфигурацию нужно согласовать с командой. Наш учебный расчёт не является описанием закрытой модели VP2.

POC — строка с наибольшим объёмом, а не средневзвешенная цена. В расчёте профиля объёма и VWAP на одном примере показываем оба результата по десяти сделкам и объясняем, почему изменение ценовых корзин меняет POC, но не точный VWAP по сделкам.