Анализ LMAX потока 2021 Новый Надежда

Это компания New Hope Inc., и сегодня мы поговорим о данных потока Lmax. Мы общаемся с нашими клиентами, и многие из них замечают, что наш поток Lmax гораздо быстрее, чем у тех, с кем они работали раньше. И это действительно так: у нас есть отдельные условия подключения, где мы являемся одними из первых, кто получает данные "без обработки перед общей дистрибуцией котировок" для клиентов.

Недавно к нам обратился клиент, который заявил, что у него Lmax намного быстрее, чем наш. Якобы, он получает данные по FIX API за 10 000 долларов в месяц, и это лучший продукт от LMAX. Мы попросили его предоставить доступ, чтобы мы могли записывать данные в реальном времени и проверить это. С его разрешения мы публикуем несколько примеров, где результат теста наглядно виден.

ВСЕ ТЕСТЫ ПРОВОДИЛИСЬ НА ОДНОМ СЕРВЕРЕ.

Давайте проанализируем полученные данные более подробно:

Слева мы видим данные из нашего подключения, а справа данные клиента по FIX API. Мы нашли место, где произошло небольшое изменение цены всего на 0.7 пипсов за короткий период времени. Мы проверяли котировки как на больших новостях, так и на закрытии рынков. Разница всегда была примерно одной и той же.

Слева цена поднимается на 0.7 в 14:30:21.726. Если посмотреть более детально, вы заметите, что основное изменение цены составило 707 мс.

Справа цена изменилась в 14:30:21.751. То есть, на 25 мс быстрее (751 мс – 726 мс). И если мы учтем основное изменение цены, то это 44 мс (751 мс – 707 мс). Мы не думаем, что стоит объяснять, что 25 мс или 41 мс – это много для HFT торговли.

Давайте посмотрим на другой инструмент – Tech100 (NQ, US100, NasDaq), где был ясный сигнал для торговли.

Слева котировки из нашего источника Lmax, а справа от клиента по FIX API. Цена изменилась на 1.2 пункта. При среднем спреде 0.5-0.7 для этого инструмента это 100% сигнал для робота.

Наша цена изменилась с 14:22:50.409 до 14:22:50:461 на 1.2 пункта.

Справа мы видим, что цена изменилась с 14:22:50.452 до 14:22:50.562 на 1.1 пункта.

Теперь давайте посмотрим, что наши данные были быстрее, чем данные клиента на 101 мс (562 мс – 461 мс). И это без учета факта, что цена постепенно изменялась в течение интервала 53 мс в нашем потоке данных.

Когда мы проверили 2 потока данных на новостях, опережение достигло 150 мс.

Мы публикуем эту статью, чтобы подтвердить отзывы наших клиентов. Если поток FIX API от клиента был бы быстрее, мы бы сразу же подключили его и известили клиентов об этом.

Также обратите внимание, что этот поток Lmax не так интересен для нас. Больше года мы проверяем, собираем и тестируем новый предварительно составленный поток Top of the Book. Более подробно вы можете увидеть в видео на нашем канале YouTube. Он все еще не продается, и все еще гораздо быстрее, чем другие потоки, иногда до 3-5 секунд.

Мы желаем вам всем прибыльной торговли!