Введение в межрыночные корреляции

Чтобы автоматические Forex торговые стратегии приносили вам прибыль и улучшали качество вашей жизни, вам нужно уметь понимать некоторые экономические взаимосвязи, которые напрямую влияют на рыночные настроения и тенденции цен на активы. Вы, вероятно, уже слышали о таком феномене, как межрыночные корреляции, и теперь вы задаётесь вопросом, какие материалы изучить, чтобы понять внутренние процессы, происходящие на первичных рынках и влияющие на уровень вашего дохода от валютной торговли.

Сегодня мы расскажем вам о том, какая связь существует между рынками и что вам нужно сделать, чтобы улучшить эффективность Forex торговли. Прежде всего, следует знать, что экономисты, как правило, классифицируют первичные рынки как четыре основных движущих силы всей торговой активности в глобальном масштабе. Настоятельно рекомендуется представить такую типологию в виде списка, где вы сможете ясно увидеть структуру межрыночных отношений и взаимодействий.

Структура

Структура цикличная, и она включает в себя следующие элементы:

• рынок сырья (природные ресурсы: нефть, газ, минералы);

• фондовый рынок (как подтип фондового рынка);

• облигационный рынок (снова, как отдельный тип фондового рынка);

• валютный рынок.

Ошибка, которую совершают многие начинающие трейдеры и инвесторы, заключается в том, что, в отсутствие фундаментальной информации о межрыночных корреляциях, они тем не менее движимы желанием быстро разбогатеть. Такой подход вовсе не приветствуется, если вы действительно хотите вести прибыльную и эффективную автоматическую Forex торговлю. Вам следует тщательно понять суть того, как эти рынки коррелируют друг с другом, и строить свои торговые стратегии на основе приобретенных знаний.

Эти знания уже можно назвать своего рода инвестицией в ваше успешное будущее как трейдера. Давайте подробнее рассмотрим эти четыре компонента межрыночных корреляций. Какая именно связь существует между такими компонентами, как товары, ценные бумаги и валютная торговля? Можно ли использовать симбиотическую взаимосвязь между всеми рынками для тестирования оптимальных автоматических Forex торговых стратегий? Полезно применять информацию о межрыночных корреляциях на практике, потому что в сочетании с опытом такое осознание поможет вам стать трейдером уровня эксперта.

Анализ межрыночных корреляций

Как мы отмечали выше, первичные рынки находятся в постоянном цикличном взаимодействии и непрерывном движении. Согласно преобладающей статистике, движение всех четырех рынков обычно происходит в таком порядке, когда одна фаза рыночного цикла логически приводит к началу другой фазы, что впоследствии выражается в определенных сдвигах в общем направлении рынка. Мы также можем наблюдать такие сценарии, когда движение рынков не синхронно, а в некоторых случаях можем видеть динамику и диаметрально противоположные движения.

При планировании автоматической Forex торговли важно, чтобы трейдер понимал, каков принцип корреляции между основными торговыми продуктами: акциями, облигациями, валютами и самими товарами. Если цены на сырье растут, то стоимость природных ресурсов сама по себе становится выше. Этот феномен неизбежно приводит к инфляции, в результате чего процентные ставки на рынке также начинают расти пропорционально ставке инфляции. Чем выше процентные ставки из-за роста цен на товары, тем больше будут падать цены на облигации, то есть этот процесс основан на обратных пропорциях.

Что касается корреляции двухsub типов фондовых рынков – фондового и облигационного рынков, то цены этих активов, как правило, находятся в стабильных отношениях. Если стоимость облигаций снижается, то стоимость акций рано или поздно также начнёт падать. Таким образом, крах фондового рынка может происходить не сразу, а постепенно, в то время как, как мы помним, первым шагом, своего рода катализатором, является инфляция, вызванная ростом цен на сырье, например, на топливо. В глобальном смысле возникающая картина крайне неблагоприятна для бизнеса.

В этом случае, какое наилучшее действие должно предпринять валютный трейдер на Forex? Какие факторы следует учитывать, если вы новичок в области автоматизированной торговли и хотите максимально застраховать свой капитал от потенциальных рисков, которые несут межрыночные корреляции? Ключом к правильному восприятию макроэкономических процессов должно быть понимание того, что цены на товары и фондовые активы всегда зависят от ослабления или укрепления доллара США. Этот факт является ключевым условием для всех корреляций между рынками.

Кроме того, чтобы выбранные вами автоматические Forex торговые стратегии работали и показывали себя с выгодной стороны, важно помнить, что специфика межрыночных корреляций включает в себя задержку реакции одного рынка на изменения в другом рынке. Пока экономика находится в фазе этой запаздывающей реакции, многие другие триггеры могут провоцировать даже большую волатильность рынка, которую не всегда можно предсказать заранее. В этой связи умение предсказывать рыночную динамику посредством использования такого вспомогательного инструмента, как межрыночный анализ, является полезным.

Метод межрыночного анализа для автоматизированной торговли

Будет справедливо сказать, что для того, чтобы планировать успешные Forex сделки, трейдеру следует не только заранее тестировать автоматизированные торговые стратегии, но и получить базовые знания о плюсах и минусах межрыночного анализа. Однажды придя к выводу, что вы освоили понимание концепции межрыночных корреляций, следующим шагом на пути к компетентной валютной торговле на Forex должно стать правильное применение метода межрыночного анализа. Как и любой другой метод оценки и прогнозирования рыночных условий, он имеет свои сильные и слабые стороны.

Возможно, было бы логичнее начать с раскрытия самого понятия "межрыночный анализ". Чем может быть привлекательным этот метод для автоматической Forex торговли с использованием советника? Давайте сразу оговоримся, что этот метод не способен дать четкий сигнал к торговле, он только подчеркивает текущее состояние дел на рынках и информирует трейдера о предстоящих разворотах в движении цен на активы, а также о преобладающих рыночных настроениях в данный момент времени. Межрыночный анализ следует воспринимать как дополнительный инструмент для оценки ваших перспектив.

Инфляция всегда выступает фоновым условием роста цен на сырьё, поэтому искусственные попытки сдержать уровень инфляции также временные. Следует понимать, что эффект от роста цен на нефть в любом случае достигнет всех существующих рынков, он просто может быть несколько запоздалым во времени (в зависимости от применяемых сдерживающих мер). Таким образом, антиинфляционные меры могут продлить бычье настроение на фондовом рынке, но это не продолжится бесконечно, в связи с чем цена на сырьё вырастет, облигации рухнут, а потом акции упадут в цене, и затем медведи вступят в игру.

Преимущества и недостатки межрыночного анализа, роль корреляций в Forex торговле

Давайте взглянем на преимущества метода межрыночного анализа. Если речь идет об автоматической валютной торговле на Forex, осведомленность о преимуществах этого метода займет достойное место в вашем личном архиве фундаментальных экономических знаний. Кроме того, это поможет вам развить свои аналитические навыки и отточить критическое мышление, которое высоко ценится успешными Forex профессионалами. Конечно, многие трейдеры интересуются этим методом из-за доступности его применения.

Преимущества

Очевидные преимущества межрыночного анализа заключаются в следующем:

• возможность видеть полную картину на всех рынках одновременно;

• наличие вероятности прогнозирования рыночных настроений;

• ясное понимание объективных реалий рынка;

• высокие шансы на построение прибыльных торгов с учетом текущей ситуации.

Однако, как уже упоминалось ранее, ни один из аналитических инструментов нельзя назвать на 100% надежным и безошибочным, поэтому мы обязаны информировать всех трейдеров о некоторых недостатках и недостатках метода межрыночного анализа. Еще раз, если ваша цель - увеличить прибыльность валютных операций на Forex, то автоматизированные торговые стратегии окажутся в разы более эффективными, если учитывать не только преимущества, но и недостатки межрыночного анализа. Итак, давайте перейдем к перечислению минусов этого метода:

Недостатки

• межрыночные корреляции для валют, товаров и ценных бумаг не всегда следуют одному и тому же предсказуемому шаблону;

• отсюда следует вывод, что ожидаемые соотношения роста и падения цен на активы могут не соответствовать прогнозу в рамках межрыночного анализа;

• возрастают шансы на совершение расчётных ошибок и грубых ошибок, что может привести к убыточным сделкам.

Таким образом, поняв суть явления межрыночных корреляций и метода межрыночного анализа, основанного на них, начинающий трейдер сможет корректировать свою торговлю на Forex, принимая во внимание текущий уровень инфляции и его влияние на соотношение сил на всех рынках в совокупности. Понимание того, как нефть и доллар влияют на акции и облигации, какие математические пропорции возникают в конкретных взаимосвязях, станет важным теоретическим основанием для новичка. Но несмотря на приобретение полезных знаний, многие все еще сомневаются в их надежности.

Поэтому перед трейдером встает вопрос: возможно ли полагаться на метод межрыночного анализа в автоматической Forex торговле? Наш ответ будет смешанным. Эксперты рекомендуют лишь частично основывать свои действия на основе этого метода, стараясь учитывать как можно больше факторов, которые в настоящее время вызывают значительное взаимное влияние рынков. Комплексный подход к построению адекватной автоматической Forex торговой стратегии поможет значительно снизить риски и увеличить прибыль от сделок.

Пожалуйста, не забудьте проверить наши Новые Роботы Надежды.