Analisi LMAX feed 2021 New Hope
Questo è anche New Hope Inc. e oggi ci occuperemo del feed di dati Lmax. Comunichiamo con i nostri clienti e molti notano che il nostro flusso Lmax è molto più veloce di quelli con cui hanno lavorato prima. Ed è proprio così: abbiamo collegate condizioni separate, dove siamo tra i primi a ricevere i dati “senza elaborazione prima della distribuzione generale delle quotazioni” ai clienti.
Recentemente siamo stati avvicinati da un cliente che ha affermato che avrebbe avuto Lmax molto più velocemente del nostro. Presumibilmente, riceve dati sul FIX API per $ 10,000 al mese e questo è il miglior prodotto di LMAX. Gli abbiamo chiesto di fornire l'accesso in modo da poter registrare i dati in tempo reale e verificarli. Con il suo permesso, pubblichiamo diversi esempi in cui il risultato del test è chiaramente visibile.
TUTTI I TEST SONO STATI CONDOTTI SU UN UNICO SERVER.
Analizziamo i dati ricevuti in modo più dettagliato:
A sinistra vediamo i dati della nostra connessione ea destra del file FIX API cliente. Abbiamo trovato un punto in cui si è verificata una piccola variazione di prezzo di soli 0.7 pip in un breve periodo di tempo. Abbiamo controllato le quotazioni sia sulle grandi novità che sulla chiusura dei mercati. La differenza era sempre più o meno la stessa.
A sinistra, aumenta di 0.7 alle 14: 30: 21.726. Se guardi più in dettaglio, noterai che la variazione di prezzo principale è stata di 707 ms.
A destra, il prezzo è cambiato in 14: 30: 21.751. Cioè, è almeno 25 ms più veloce (751 ms - 726 ms). E se prendiamo in considerazione la variazione di prezzo principale, questa è di 44 ms (751 ms - 707 ms). Non pensiamo valga la pena spiegare che 25 ms o 41 ms sono molti per HFT trading.
Diamo un'occhiata a un altro strumento - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), dove c'era un chiaro trading segnale.
A sinistra ci sono le citazioni dalla nostra fonte Lmax ea destra del file FIX API cliente. Il prezzo è cambiato di 1.2 punti. Con uno spread medio di 0.5-0.7 per questo strumento, questo è un segnale del 100% per il robot.
Il nostro prezzo è passato da 14: 22: 50.409 a 14:22: 50: 461 di 1.2 punti.
A destra, vediamo che il prezzo è cambiato da 14: 22: 50.452 a 14: 22: 50.562 di 1.1 punti.
Ora vediamo che i nostri dati erano più veloci dei dati del client di 101 ms (562 ms - 461 ms). E questo senza tener conto del fatto che il prezzo è cambiato gradualmente in un intervallo di 53 ms nel nostro flusso di dati.
Quando abbiamo controllato 2 flussi di dati nelle notizie, il lead ha raggiunto 150 ms.
Pubblichiamo questo articolo per confermare il feedback dei nostri clienti. Se la FIX API lo streaming dal client era più veloce, quindi lo collegheremmo immediatamente e ne informeremo i clienti.
Si noti inoltre che questo flusso Lmax non è così interessante per noi. Da oltre un anno controlliamo, assembliamo e collaudiamo il nuovo flusso prefabbricato Top of the Book. Puoi vedere di più su questo nel video sul nostro canale YouTube. Non è ancora in vendita e tutto è anche molto più veloce di altri flussi, a volte fino a 3-5 secondi.
Auguriamo a tutti voi uno scambio redditizio!