Analyse LMAX-Feed 2021 New Hope
Das ist New Hope Inc. und heute beschäftigen wir uns mit dem Datenfeed Lmax. Wir kommunizieren mit unseren Kunden und viele bemerken, dass unser Lmax-Stream viel schneller ist als diejenigen, mit denen sie zuvor gearbeitet haben. Und das ist wirklich so: Wir haben gesonderte Konditionen verbunden, bei denen wir als einer der ersten Daten „ohne Verarbeitung vor der allgemeinen Angebotsabgabe“ an Kunden erhalten.
Kürzlich wurden wir von einem Kunden angesprochen, der behauptete, er würde Lmax viel schneller haben als wir. Angeblich erhält er Daten über die FIX API für 10,000 US-Dollar im Monat und dies ist das beste Produkt von LMAX. Wir haben ihn gebeten, Zugriff zu gewähren, damit wir Daten in Echtzeit aufzeichnen und auschecken können. Mit seiner Erlaubnis veröffentlichen wir mehrere Beispiele, bei denen das Testergebnis deutlich sichtbar ist.
Alle Tests wurden auf einem Server durchgeführt.
Lassen Sie uns die empfangenen Daten genauer analysieren:
Links sehen wir die Daten aus unserer Verbindung und rechts von der FIX API Klient. Wir haben einen Ort gefunden, an dem sich der Preis in kurzer Zeit nur um 0.7 Pips geändert hat. Wir haben die Quotes sowohl für große Neuigkeiten als auch für die Schließung von Märkten überprüft. Der Unterschied war immer ungefähr gleich.
Links steigt es um 0.7 um 14: 30: 21.726. Wenn Sie genauer hinschauen, werden Sie feststellen, dass die Hauptpreisänderung 707 ms betrug.
Rechts änderte sich der Preis um 14: 30: 21.751 Uhr. Das heißt, es ist mindestens 25 ms schneller (751 ms - 726 ms). Und wenn wir die Hauptpreisänderung berücksichtigen, dann sind dies 44 ms (751 ms - 707 ms). Wir glauben nicht, dass es sich lohnt zu erklären, dass 25 ms oder 41 ms viel für HFT sind trading.
Schauen wir uns ein anderes Instrument an - Tech100 (NQ, US100, NasDaq), bei dem es ein klares gab trading Signal.
Links sind Zitate aus unserer Quelle Lmax und rechts von der FIX API Klient. Der Preis änderte sich um 1.2 Punkte. Mit einer durchschnittlichen Streuung von 0.5 bis 0.7 für dieses Instrument ist dies ein 100% iges Signal für den Roboter.
Unser Preis hat sich von 14: 22: 50.409 auf 14: 22: 50: 461 um 1.2 Punkte geändert.
Rechts sehen wir, dass sich der Preis von 14: 22: 50.452 auf 14: 22: 50.562 um 1.1 Punkte geändert hat.
Nun wollen wir sehen, dass unsere Daten um 101 ms (562 ms - 461 ms) schneller waren als die Client-Daten. Und dies ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Preis in unserem Datenstrom über einen Zeitraum von 53 ms allmählich geändert hat.
Als wir 2 Datenströme in den Nachrichten überprüften, erreichte der Vorsprung 150 ms.
Wir veröffentlichen diesen Artikel, um das Feedback unserer Kunden zu bestätigen. Wenn die FIX API Der Stream vom Client war schneller, dann haben wir ihn sofort verbunden und die Clients darüber informiert.
Beachten Sie auch, dass dieser Lmax-Stream für uns nicht so interessant ist. Seit über einem Jahr prüfen, montieren und testen wir den neuen vorgefertigten Top of the Book-Stream. Mehr dazu sehen Sie im Video auf unserem YouTube-Kanal. Es ist immer noch nicht zum Verkauf und alles ist auch viel schneller als andere Streams, manchmal bis zu 3-5 Sekunden.
Wir wünschen Ihnen allen einen profitablen Handel!